Zobrazeno 1 - 10
of 468
pro vyhledávání: '"tail value at risk"'
Publikováno v:
Statistika: Statistics and Economy Journal, Vol 104, Iss 3, Pp 320-335 (2024)
Our aim in this paper is to show the use of survival Clayton copula as a suitable tool for modelling risk dependencies in insurance. Apurpose-built simulation of an adequate upper tail dependence can be an important part of the aggregation of risks i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/179c4c4fdb594321ac67fa647738e558
Autor:
Shohreh Enamiaraghi
Publikováno v:
Journal of Mahani Mathematical Research, Vol 12, Iss 2, Pp 201-216 (2023)
Nowadays, analyzing the losses data of the insurance and asset portfolios has special importance in risk analysis and economic problems. Therefore, having suitable distributions that are able to fit such data, is important. In this paper, a new distr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3012494f075e4fab8485242a071e878c
Publikováno v:
Jambura Journal of Mathematics, Vol 5, Iss 1, Pp 67-82 (2023)
Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR) are two measures that are commonly used to quantify the risk associated with a loss severity distribution. In this paper, both values are calculated analytically and estimated using a Monte Carlo simu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6476be88f8cb4123886678a88dad13b4
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risks, Vol 11, Iss 7, p 125 (2023)
Optimal reinsurance problems under the risk measures, such as Value-at-Risk (VaR) and Tail-Value-at-Risk (TVaR), have been studied in recent literature. However, losses based on VaR may be underestimated and TVaR allows us to account better for catas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/99db04e7cc3c4d8e80071f6dbb40bacb
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 9, Pp 122474-122485 (2021)
In this paper, we study a novel risk measure, which is a copula-based extension of tail value-at-risk (TVaR). This measure is called dependent tail value-at-risk (DTVaR), which is a generalization of TVaR. Moreover, we describe a second conditional t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/36df5484adcb42159c2e4f2ecb71c898
Autor:
Khreshna Syuhada
Publikováno v:
InPrime, Vol 2, Iss 1, Pp 13-23 (2020)
Abstract In actuarial modeling, aggregate risk is known as more attractive rather than individual risk. It has, however, usual difficulty in finding (the exact form of) joint probability distribution. This paper considers aggregate risk model and emp
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3530511d54854db0b216b121e1f046ce
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.