New Strategies to Improve the Accuracy of Predictions based on Monte Carlo and Bootstrap Simulations: An Application to Bulgarian and Romanian Inflation || Nuevas estrategias para mejorar la exactitud de las predicciones de inflación en Rumanía y Bulgaria usando simulaciones Monte Carlo y Bootstrap

Autor: Simionescu, Mihaela

Publikováno v: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 18, Iss 1, Pp 112-129 (2014)

The necessity of improving the forecasts accuracy grew in the context of actual economic crisis, but few researchers were interested till now in finding out some empirical strategies to improve their predictions. In this article, for the inflation ra

Externí odkaz: https://doaj.org/article/164bffa7f56a44149aa819e30354a30a

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO TOTVS: UM ESTUDO SOBRE BENEFÍCIOS E PROBLEMAS ENCONTRADOS NA SUA UTILIZAÇÃO PELAS EMPRESAS GOIANAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

Autor: Oliveira, Karla Vitor de

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_GOAISPontifícia Universidade Católica de GoiásPUC_GO.

Made available in DSpace on 2016-08-10T10:40:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KARLA VITOR DE OLIVEIRA.pdf: 1501584 bytes, checksum: 7b887da55f48f302501f5167179ca8f7 (MD5) Previous issue date: 2013-03-14
In contemporary society, technology is a de

Externí odkaz: http://localhost:8080/tede/handle/tede/2442

Intervalos de confiança para os parâmetros do modelo geométrico com inflação de zeros

Autor: Carrasco, C. G., Tutia, M. H., Nakano, E. Y.

Publikováno v: TEMA (São Carlos) v.13 n.3 2012
TEMA (Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Online)
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
instacron:SBMAC
TEMA, Vol 13, Iss 3, Pp 247-255 (2012)
TEMA (São Carlos), Volume: 13, Issue: 3, Pages: 247-255, Published: DEC 2012

Propomos neste trabalho a utilização do modelo Geométrico com inflação de zeros, que é uma generalização do modelo Geométrico, na análise de dados de sobrevivência e confiabilidade. O uso deste modelo se faz necessário principalmente quan

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http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-84512012000300005

Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças

Autor: Oliveira, Sandra Cristina de

Neste trabalho desenvolvemos um estudo sobre modelos auto-regressivos com heterocedasticidade (ARCH) e modelos auto-regressivos com erros ARCH (AR-ARCH). Apresentamos os procedimentos para a estimação dos modelos e para a seleção da ordem dos mes

Externí odkaz: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/