Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"sur-réplication"'
Autor:
Deng, Shuoqing
Publikováno v:
Probability [math.PR]. Université Paris sciences et lettres, 2019. English. ⟨NNT : 2019PSLED005⟩
This PhD dissertation presents three research topics. The first two topics are related to the domain of robust finance and the last is related to a numerical method applied in risk management of insurance companies. In the first part, we focus on the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e19e5a5c4b8960ed3fb8df255bf5fa3e
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03222111
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03222111
Autor:
Baptiste, Julien
Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre appr
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018PSLED009
Autor:
Tran, Quoc-Tran
Cette thèse traite plusieurs problèmes qui se posent pour les marchés financiers avec coûts de transaction et se compose de quatre parties.On commence, dans la première partie, par une étude du problème de couverture approximative d’une opti
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014PA090036/document
Autor:
Tran, Quoc Tuan
This thesis deals with different problems related to markets with transaction costs and is composed of four parts.In part I, we begin with the study of assymptotic hedging a European option in a local volatility model with bid-ask spread.In part II,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::66e56f9779f0e3c83d997f7a8457b9b2
http://basepub.dauphine.fr/xmlui/bitstream/123456789/14402/2/2014PA090036.pdf
http://basepub.dauphine.fr/xmlui/bitstream/123456789/14402/2/2014PA090036.pdf
Autor:
Nguyen Huu, Adrien
Cette thèse traite de la valorisation de produits dérivés du prix de l'électricité. Dans la première partie, nous nous intéressons à la valorisation par absence d'opportunité d'arbitrage de portefeuilles incluant la possibilité de transform
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/51/56/PDF/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/51/56/PDF/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
Autor:
Nguyen Huu, Adrien
Publikováno v:
Probabilités [math.PR]. Université Paris Dauphine-Paris IX, 2012. Français
This Ph.D. dissertation deals with the pricing of derivatives on electricity price. The first part is a theoretical extension of Arbitrage Pricing Theory: we assess the problem of pricing contingent claims when the financial agent has the possibility
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::8352dc5e13f24c0954c72b7c6809fdac
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156/file/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156/file/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
Autor:
Possamaï, Dylan
Cette thèse présente deux principaux sujets de recherche indépendants, le dernier étant décliné sous la forme de deux problèmes distincts. Dans toute la première partie de la thèse, nous nous intéressons à la notion d'équations différent
Externí odkaz:
http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00651589
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/15/89/PDF/Thesis.pdf
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/15/89/PDF/Thesis.pdf
Autor:
Carassus, Laurence
Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00546846
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/68/46/PDF/hdrdistrib.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/68/46/PDF/hdrdistrib.pdf