Zobrazeno 1 - 10
of 27
pro vyhledávání: '"super-exponential growth"'
Autor:
Fry, John
Publikováno v:
Journal of Applied Research in Finance (JARF). II(04):131-137
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=81976
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zhen-Qing Chen, János Engländer
Publikováno v:
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 56, no. 3 (2020), 1809-1840
Nous etudions des superdiffusions qui correspondent a des operateurs differentiels de la forme $Lu+\beta u-\alpha u^{2}$ tels que le terme de creation de masse (potentiel) $\beta (\cdot )$ est une « grande fonction ». Notre construction pour les su
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8c5c99b0c44073897d45187db0eafa44
https://doi.org/10.1214/19-aihp1018
https://doi.org/10.1214/19-aihp1018
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chunhua Ma, Clément Foucart
Publikováno v:
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 55, no. 2 (2019), 1061-1086
Les comportements en temps long des flots de processus de branchement en temps et espace continus sont caracterises par des subordinateurs et des processus extremaux. Les processus extremaux apparaissent dans le cas des processus sur-critiques de moy
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6756d1cfc0ac7676c63269d037ce078c
https://projecteuclid.org/euclid.aihp/1557820842
https://projecteuclid.org/euclid.aihp/1557820842
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Fry, J. M.
We develop a rational expectations model of financial bubbles and study how the risk-return interplay is incorporated into prices. We retain the interpretation of the leading Johansen-Ledoit-Sornette model: namely, that the price must rise prior to a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::b300cbb884fa35d279fabdce79ac48a4
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27307/1/MPRA_paper_27307.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27307/1/MPRA_paper_27307.pdf