Zobrazeno 1 - 10
of 20
pro vyhledávání: '"sup Wald test"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Econometrics, Vol 6, Iss 2, p 27 (2018)
Structural break tests for regression models are sensitive to model misspecification. We show—analytically and through simulations—that the sup Wald test for breaks in the conditional mean and variance of a time series process exhibits severe siz
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/51911c965fae499f8d2d61000c7fe360
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Econometrics, 6(2):27
Econometrics; Volume 6; Issue 2; Pages: 27
Econometrics
Econometrics, Vol 6, Iss 2, p 27 (2018)
Econometrics; Volume 6; Issue 2; Pages: 27
Econometrics
Econometrics, Vol 6, Iss 2, p 27 (2018)
Structural break tests for regression models are sensitive to model misspecification. We show—analytically and through simulations—that the sup Wald test for breaks in the conditional mean and variance of a time series process exhibits severe siz
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d263660b97caa8f5e4f29696cc683dc0
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/5911601c-f490-4eaf-a632-0d2d32d46433
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/5911601c-f490-4eaf-a632-0d2d32d46433
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Structural break tests developed in the literature for regression models are sensitive to model misspecification. We show - analytically and through simulations - that the sup Wald test for breaks in the conditional mean and variance of a time series
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dris___01181::65214d5a00bb1aaf8fb7a150527e9b2b
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/3b21f21c-2cef-49d7-bb9b-ad81f5ee71f2
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/3b21f21c-2cef-49d7-bb9b-ad81f5ee71f2
Structural break tests developed in the literature for regression models are sensitive to model misspecification. We show - analytically and through simulations - that the sup Wald test for breaks in the conditional mean and variance of a time series
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dris___00893::e7bb0f551b99817295e20d8dae3991f2
Structural break tests developed in the literature for regression models are sensitive to model misspecification. We show - analytically and through simulations - that the sup Wald test for breaks in the conditional mean and variance of a time series
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=narcis______::6030375b6ed6d5ec57e0b1e2f8f5a93e
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/3b21f21c-2cef-49d7-bb9b-ad81f5ee71f2
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/3b21f21c-2cef-49d7-bb9b-ad81f5ee71f2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
José Luis Cendejas Bueno, Inmaculada Álvarez Ayuso, María Jesús Delgado Rodríguez, Sonia de Lucas Santos
Publikováno v:
Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
instname
instname
This paper proposes the implementation of the SupWald test of Andrews (1993) to detect structural breaks in the loadings of a static factor model. The procedure is illustrated by testing for structural breaks in the common factors of GDP growth serie
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ecbedf8b33862e0c0554de4edaf563b3
https://hdl.handle.net/10486/668727
https://hdl.handle.net/10486/668727