Zobrazeno 1 - 10
of 66
pro vyhledávání: '"stop-loss transform"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
© 2018 Elsevier B.V. We revisit the general problem of minimizing a separable convex function with both a budget constraint and a set of box constraints. This optimization problem arises naturally in many resource allocation problems in engineering,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bfa48ca7f42617723db2b55c8bb61591
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/630723
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/630723
In this paper we introduce the expectile order, defined by X ≤ e Y if e α (X) ≤e α (Y) for each α ∈ (0, 1), where e α denotes the α-expectile. We show that the expectile order is equivalent to the pointwise ordering of the Omega ratios, an
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::79dc0bd218b23d55d12b71f708a25bfa
http://hdl.handle.net/10281/143325
http://hdl.handle.net/10281/143325
Publikováno v:
Scandinavian Actuarial Journal. 2017:88-104
In this paper, we extend the concept of mutual exclusivity proposed by Dhaene and Denuit (1999) to its tail counterpart and baptise this new dependency structure as tail mutual exclusivity. Probability levels are first specified for each component of
Autor:
Sheldon M. Ross, Samim Ghamami
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 49, no. 4 (2012), 1188-1193
The Asmussen–Kroese Monte Carlo estimators of P(S n > u) and P(S N > u) are known to work well in rare event settings, where S N is the sum of independent, identically distributed heavy-tailed random variables X 1,…,X N and N is a nonnegative, in