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pro vyhledávání: '"stochastische partielle Differentialgleichungen"'
Autor:
Nie, Florian
This dissertation establishes a continuous-space version of the recently introduced Wright Fisher diffusion with seed bank and investigates its properties regarding the existence of particle system approximations, the compact interface property and t
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::778c09b9300b2db552bbfc0001c506c0
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16717
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16717
Autor:
Pasemann, Gregor
The problem of parametric drift estimation for semilinear stochastic partial differential equations (SPDE) is considered based on a maximum-likelihood approach. The diffusivity of such models is estimated in finite time based on a single trajectory w
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::416c5673985d6dde38aa90302d784251
Autor:
Tempelmayr, Markus
In this thesis we study the sharp asymptotic behavior of perturbations of Gaussian measures on infinite dimensional spaces. We first introduce Gaussian measures on fractional Sobolev spaces over the d-dimensional torus. Depending on the space dimensi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::8c3054e9b25d98b7d992c04168f6957b
Autor:
Taghizadeh, Leila
The understanding of charge transport plays an essential role in the design of many electronic and nanoscale devices such as electrical-impedance tomography (EIT) sensors, nanowire field-effect (bio- and gas) sensors and nanopore sensors for instance
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::8211e9f1df721c79ea58219adca5ce89
Autor:
Martin, Jörg
Diese Dissertation widmet sich der Untersuchung singulärer stochastischer partieller Differentialgleichungen (engl. SPDEs). Wir entwickeln Erweiterungen der bisherigen Lösungstheorien, zeigen fundamentale Beziehungen zwischen verschiedenen Ansätze
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http://edoc.hu-berlin.de/18452/20090
Autor:
Perkowski, Nicolas Simon
Diese Dissertation behandelt Fragen aus der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik, die sich unter dem Begriff der Robustheit zusammenfassen lassen. Zunächst betrachten wir finanzmathematische Modelle mit Arbitragemöglichkeiten. Wir ident
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http://edoc.hu-berlin.de/18452/17547