Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

State-constrained stochastic optimal control problems via reachability approach

Autor: Hasnaa Zidani, Athena Picarelli, Olivier Bokanowski

Publikováno v: SIAM Journal on Control and Optimization
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 54 (5), pp.2568-2593. ⟨10.1137/15M1023737⟩
SIAM Journal on Control and Optimization, 2016, 54 (5), pp.2568-2593. ⟨10.1137/15M1023737⟩

International audience; This paper deals with a class of stochastic optimal control problems (SOCP) in presence of state-constraints. It is well-known that for such problems the value function is, in general, discontinuous and its characterization by

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::beeb40580ae6f04f19bea92a49bc6d79
https://hal.inria.fr/hal-01287013/document

A backward dual representation for the quantile hedging of Bermudan options

Autor: Géraldine Bouveret, Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux

Publikováno v: SIAM Journal on Financial Mathematics
SIAM Journal on Financial Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics 2016, 7 (1), pp.215-235

International audience; Within a Markovian complete financial market, we consider the problem of hedging a Bermudan option with a given probability. Using stochastic target and duality arguments, we derive a backward numerical scheme for the Fenchel

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::06d6d17c20da459c82535de57ed0de1d

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.