Zobrazeno 1 - 10
of 592
pro vyhledávání: '"stochastic maximum principle"'
Autor:
Eric K. TATIAGOUM
Publikováno v:
Annals of Dunarea de Jos University. Fascicle I : Economics and Applied Informatics, Vol 28, Iss 3, Pp 157-177 (2022)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bf08a87d2f9148afa6f451905e95ec7a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chao Yu, Yuhan Cheng
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 20, p 4378 (2023)
In the theory of portfolio selection, there are few methods that effectively address the combined challenge of insider information and model uncertainty, despite numerous methods proposed for each individually. This paper studies the problem of the r
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/795d39f015fe4addae9b3e34fb019d59
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 9, Iss 2, Pp 157-205 (2022)
The paper presents a characterization of equilibrium in a game-theoretic description of discounting conditional stochastic linear-quadratic (LQ for short) optimal control problem, in which the controlled state process evolves according to a multidime
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0594331ffd134107a1c24367e78e331e
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 7, Iss 2, Pp 2427-2455 (2022)
The paper is concerned with a class of stochastic differential equations in infinite dimensional Hilbert space with random coefficients driven by Teugels martingales which are more general processes and the corresponding optimal control problems. Her
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/16b656aa5e8a4fbdbf3035fa32ebbe8a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.