Zobrazeno 1 - 10
of 58
pro vyhledávání: '"stochastic diffusion process"'
Autor:
Safa' Alsheyab, Mohammed K. Shakhatreh
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 10, Pp 27687-27703 (2024)
This paper introduces a novel non-homogeneous stochastic diffusion process, useful for modeling both decreasing and increasing trend data. The model is based on a generalized Gamma-like curve. We derive the probabilistic characteristics of the propos
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ca8dbeb061e94b4d8fc53f572124ad50
Publikováno v:
U.Porto Journal of Engineering, Vol 8, Iss 2, Pp 37-50 (2022)
This paper presents the modeling of adverse weather events and their impact on the integrated reliability and power quality assessment of power distribution systems. With respect to previous works, stochastic modeling of adverse weather events is int
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/225ec09036c54fd8ae1336f1e24f9b25
Publikováno v:
U.Porto Journal of Engineering, Vol 7, Iss 4, Pp 87-102 (2021)
Reliability assessment of electrical distribution systems is an important criterion to determine system performance in terms of interruptions. Probabilistic assessment methods are usually used in reliability analysis to deal with uncertainties. These
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cc29d6dbf779439fae339b82e425168a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Учёные записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки, Vol 160, Iss 2, Pp 364-372 (2018)
In this paper, we have considered the robust adaptive nonparametric estimation problem for the drift coefficient in diffusion processes. It has been shown that the initial estimation problem can be reduced to the estimation problem in a discrete time
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7926db947fe64462a320e53e03a08fd0
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 4, p 620 (2020)
Freight derivative prices have been modeled assuming that the spot freight follows a particular stochastic process in order to manage them, like freight futures, forwards and options. However, an explicit formula for pricing freight options is not kn
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e61956205f134acda81803dc798b411f
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 2, p 160 (2020)
This paper describes the use of the non-homogeneous stochastic Weibull diffusion process, based on the two-parameter Weibull density function (the trend of which is proportional to the two-parameter Weibull probability density function). The trend fu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6c921b76a415424bbf9869807cc19d78
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Marcus C. Christiansen
Publikováno v:
Risks, Vol 1, Iss 3, Pp 81-100 (2013)
In the actuarial literature, it has become common practice to model future capital returns and mortality rates stochastically in order to capture market risk and forecasting risk. Although interest rates often should and mortality rates always have t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/252c57b438a14fbcbc13b9857c810e88