Zobrazeno 1 - 10
of 220
pro vyhledávání: '"spectrally negative Lévy process"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Strietzel, Philipp Lukas, Behme, Anita
We derive formulas for the moments of the ruin time in a Lévy risk model and use these to determine the asymptotic behavior of the moments of the ruin time as the initial capital tends to infinity. In the special case of the perturbed Cramér-Lundbe
Externí odkaz:
https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A90409
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A90409/attachment/ATT-0/
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A90409/attachment/ATT-0/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chiu, Sung Nok, Yin, Chuancun
Publikováno v:
Bernoulli, 2005 Jun 01. 11(3), 511-522.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318860
Autor:
Perman, Mihael, Vondraček, Zoran
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2004 Sep 01. 41(3), 679-690.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4141346