Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"sparse group least absolute shrinkage and selection operator (LASSO)"'
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 107337-107352 (2024)
Mean-variance portfolio optimization is widely used by financial professionals as a fundamental strategy for constructing portfolios that achieve the highest returns for a given degree of risk tolerance. This traditional approach suffers from computa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9bcf796b11e84e38b19fd5c1e9a15e68
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.