Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"sovereign yield curve"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Volume: 21, Issue: 41, Pages: 73-80, Published: DEC 2016
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Revistas Universidad ESAN
Universidad ESAN
instacron:ESAN
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 21 Issue 41 (2016)
ESAN-Institucional
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Revistas Universidad ESAN
Universidad ESAN
instacron:ESAN
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 21 Issue 41 (2016)
ESAN-Institucional
La calibración del modelo Nelson-Siegel para ajustarse a curvas de rendimientos soberanas se ha encontrado problemática, pues presenta correlación entre sus factores y genera funciones objetivas con múltiples óptimos locales. Estos problemas no
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3d63bac87ea6c0a915df66cee07152c1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Estimating term structure changes using principal component analysis in Indian sovereign bond market
Autor:
Nath, Golaka
This paper analyses the India sovereign yield to find out the principal factors affecting the term structure of interest rate changes. We apply Principal Component Analysis (PCA) on our data consisting of zero coupon interest rates derived from gover
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::6008bd9facd8de849892f7427070c1ad
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39229/1/MPRA_paper_39229.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39229/1/MPRA_paper_39229.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.