Zobrazeno 1 - 10
of 2 867
pro vyhledávání: '"skew-t distribution"'
Autor:
Zhou, Yong-Feng1 (AUTHOR) zyfeng177@ruc.edu.cn, Lin, Yu-Xuan2,3 (AUTHOR) yuxuanlin@zhejianglab.com, Fang, Kai-Tai4 (AUTHOR) ktfang@uic.edu.cn, Yin, Hong1 (AUTHOR) yinhong@ruc.edu.cn
Publikováno v:
Entropy. Nov2024, Vol. 26 Issue 11, p889. 24p.
Autor:
Alruwaili, Bader1 (AUTHOR) blruwaili@ju.edu.sa
Publikováno v:
Statistical Papers. Apr2023, Vol. 64 Issue 2, p497-507. 11p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Entropy, Vol 26, Iss 11, p 889 (2024)
Assuming the underlying statistical distribution of data is critical in information theory, as it impacts the accuracy and efficiency of communication and the definition of entropy. The real-world data are widely assumed to follow the normal distribu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1ebb7801a9b943ef8b94de9e5949d519
Autor:
Lin, Tsung-I1,2 (AUTHOR), Chen, I-An1 (AUTHOR), Wang, Wan-Lun3 (AUTHOR) wangwl@gs.ncku.edu.tw
Publikováno v:
Statistical Papers. Apr2023, Vol. 64 Issue 2, p367-393. 27p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Since Markowitz's mean-variance framework, optimizing a portfolio that maximizes the profit and minimizes the risk has been ubiquitous in the financial industry. Initially, profit and risk were measured by the first two moments of the portfolio's ret
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2206.02412
Autor:
C. J. Adcock
Publikováno v:
Stats, Vol 6, Iss 1, Pp 381-410 (2023)
The aim of this expository paper is to present the properties of the linear skew-t distribution, which is a specific example of a symmetry modulated-distribution. The skewing function remains the distribution function of Student’s t, but its argume
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d0c1acec94ff4ab6b41b73d0c942bed7