Zobrazeno 1 - 10
of 450
pro vyhledávání: '"shrinkage estimators"'
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
We investigate portfolio selection performance as in Markowitz by evaluating variance matrix estimation criteria in the currency market. This study challenges theoretically rigorous shrinkage covariance estimators using multiple evaluation metrics: s
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a8d75b7d8cf9441e9d1313131b363652
Publikováno v:
Data Science in Science, Vol 3, Iss 1 (2024)
We introduce a unified framework for rapid, large-scale portfolio optimization that incorporates both shrinkage and regularization techniques. This framework addresses multiple objectives, including minimum variance, mean-variance, and the maximum Sh
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d49888f44423408d8245fdacb1811ecb
Autor:
Moćić, Branimir D.
Publikováno v:
Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. 28(1):65-78
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1126758
Autor:
Benjamin M. Bolker
Publikováno v:
Entropy, Vol 26, Iss 6, p 506 (2024)
Information-theoretic (IT) and multi-model averaging (MMA) statistical approaches are widely used but suboptimal tools for pursuing a multifactorial approach (also known as the method of multiple working hypotheses) in ecology. (1) Conceptually, IT e
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/00d9da3cb4ea47819d0f4e7e25204259
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Stats, Vol 5, Iss 3, Pp 673-688 (2022)
It is now widely recognized that small area estimation (SAE) needs to be model-based. Global-local (GL) shrinkage priors for random effects are important in sparse situations where many areas’ level effects do not have a significant impact on the r
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/23a8e619618342e5ae92046cdcac7289
Autor:
Branimir Moćić
Publikováno v:
Management, Vol 28, Iss 1 (2023)
Research Question: This paper investigates the performances of six portfolios constructed using robust optimization methods in the Serbian stock market. Motivation: Motivated by the lack of research that analyses the allocation strategies based on ro
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a916f781cad4447bba5038c7c1f0ecdb
Autor:
Benkhaled Abdelkader, Hamdaoui Abdenour, Almutiry Waleed, Alshahrani Mohammed, Terbeche Mekki
Publikováno v:
Open Mathematics, Vol 20, Iss 1, Pp 1-11 (2022)
One of the most common challenges in multivariate statistical analysis is estimating the mean parameters. A well-known approach of estimating the mean parameters is the maximum likelihood estimator (MLE). However, the MLE becomes inefficient in the c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a2411459764340e8aef19c799f3b3935