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pro vyhledávání: '"series de tiempo no lineales"'
Publikováno v:
Semestre Económico, Vol 18, Iss 38, Pp 105-136 (2016)
Este trabajo predice la volatilidad de la rentabilidad diaria del precio del azúcar, en el período comprendido entre 1 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013. Los datos diarios utilizados fueron los precios del azúcar, del etanol y la tasa
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https://doaj.org/article/e705fdba52c64cf4a6783bf2967e9315
Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 12, Iss 22, Pp 147-156 (2013)
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetro
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https://doaj.org/article/36e33ab657ae48559daa9e00d7de14bf
Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 12, Iss 22, Pp 117-126 (2013)
El pronóstico de índices de mercados de valores es una tarea importante en ingeniería financiera, porque es una información necesaria para la toma de decisiones. Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado del arte en el progreso del pron
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https://doaj.org/article/802f23f6255b46f3a88b8a09479b23f9
Autor:
SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 33, Iss 1, Pp 25-41 (2010)
The modeling and estimation of the conditional volatility associated with a stochastic process usually have been based on parametric ARCH-type and stochastic volatility models. These time series models are very powerful in representing the dynamic st
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https://doaj.org/article/238bb1253b464eaba708137b10f6730e
Autor:
MARÍA ELSA CORREAL, DANIEL PEÑA
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 31, Iss 2, Pp 183-192 (2008)
En este artículo se introduce el modelo factorial dinámico threshold, el cual permite analizar sistemas de series temporales que presenten comportamientos no lineales del tipo umbral. Se propone un método de estimación que combina el algoritmo EM
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https://doaj.org/article/4a5b966d7d144e619945fe024e0cbc36
Autor:
ÁNGELA P BRIÑEZ, FABIO H NIETO
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 28, Iss 2, Pp 113-124 (2005)
En la literatura sobre análisis de series temporales, se ha establecido en años recientes que las series hidrológicas y meteorológicas se describen apropiadamente por modelos no lineales, en particular por los modelos SETAR (Self-exciting thresho
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https://doaj.org/article/52a0912ab6ae43e1998cb483bede75e3
Autor:
Ordoñez-Callamand, Daniel
The effect of additive outliers is studied on an adapted nonlinearity test and a robust estimation method for autoregresive coefficients in TAR (threshold autoregressive) models. Through a Monte Carlo experiment, the power and size of the nonlinearit
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1326::be07e025376b4f6ae426a9ca15a73f2d
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75500
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Publikováno v:
Semestre Económico, Vol 18, Iss 38, Pp 105-136 (2016)
Semestre Económico, Volume: 18, Issue: 38, Pages: 105-136, Published: DEC 2015
Semestre Económico, Volume: 18, Issue: 38, Pages: 105-136, Published: DEC 2015
Este trabajo predice la volatilidad de la rentabilidad diaria del precio del azúcar, en el período comprendido entre 1 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013. Los datos diarios utilizados fueron los precios del azúcar, del etanol y la tasa de
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f9ba2641a9ec98127d140f834f819acc
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1622/1621
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Publikováno v:
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol 12, Iss 22, Pp 147-156 (2013)
Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 12, núm. 22 (2013)
Repositorio UDEM
Universidad de Medellín
instacron:Universidad de Medellín
Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 12, núm. 22 (2013)
Repositorio UDEM
Universidad de Medellín
instacron:Universidad de Medellín
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetro
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4828c154e6a617751e61d98dccf66be1
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242013000100014&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242013000100014&lng=en&tlng=en
Autor:
Correal, María Elsa, Peña, Daniel
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 31, Iss 2, Pp 183-192 (2008)
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
En este artículo se introduce el modelo factorial dinámico threshold, el cual permite analizar sistemas de series temporales que presenten comportamientos no lineales del tipo umbral. Se propone un método de estimación que combina el algoritmo EM
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d1ac77c8bbee0457a1d84d6c5d158395
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512008000200004&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512008000200004&lng=en&tlng=en