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pro vyhledávání: '"selección de portafolios"'
Publikováno v:
Mercados y Negocios, Vol 1, Iss 42, Pp 5-26 (2020)
In the present paper we test the benefit of overweighting a Global stock portfolio in Emerging markets. This, against a globally full-diversified one. By using a Gaussian two-regime Markov-Switching model in the S&P BMI global, the U.S. S&P 500; the
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https://doaj.org/article/d62c234b8afa4daf946312049ea1c8bf
Publikováno v:
Mercados y Negocios, Iss 42, Pp 5-26 (2020)
En el presente trabajo se prueba el beneficio de sobreinvertir un portafolio global de acciones en países emergentes. Esto en comparación a un portafolio globalmente diversificado. Al emplear un modelo markoviano con cambios de régimen, en un cont
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https://doaj.org/article/69e0daae125c4435a25472681a4f4d35
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 36, Iss 154, Pp 91-99 (2020)
En este artículo se hace una revisión de los beneficios para un inversionista con un portafolio que invierte tanto en un índice de mercado como en acciones de inversión socialmente responsables (ISR) y que está diversificado en Estados Unidos y
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https://doaj.org/article/59baea236a8848959bd27e60e9d73216
Publikováno v:
Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Redalyc-UNAM
Estudios Gerenciales (Colombia) Num.154 Vol.36
Estudios Gerenciales, Volume: 36, Issue: 154, Pages: 91-99, Published: MAR 2020
Estudios Gerenciales, Vol 36, Iss 154, Pp 91-99 (2020)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
UNAM
Redalyc-UNAM
Estudios Gerenciales (Colombia) Num.154 Vol.36
Estudios Gerenciales, Volume: 36, Issue: 154, Pages: 91-99, Published: MAR 2020
Estudios Gerenciales, Vol 36, Iss 154, Pp 91-99 (2020)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
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Resumen En este artículo se hace una revisión de los beneficios para un inversionista con un portafolio que invierte tanto en un índice de mercado como en acciones de inversión socialmente responsables (ISR) y que está diversificado en Estados U
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::670ef02a8cd795ca0a979147db7248dc
https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.154.3476
https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.154.3476
Autor:
Oscar De la Torre Torres
Publikováno v:
Economía Teoría y Práctica, Iss 39, Pp 119-144 (2013)
En el presente artículo se prueba la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios con matrices de covarianzas garch ortogonal ( ogarch ) en la reserva técnica de fondos de pensiones de beneficio definido, como es el caso de la Di
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https://doaj.org/article/057ea30ed3454539b894981e84903499
Publikováno v:
Mercados y Negocios, Iss 42, Pp 5-26 (2020)
In the present paper we test the benefit of overweighting a Global stock portfolio in Emerging markets. This, against a globally full-diversified one. By using a Gaussian two-regime Markov-Switching model in the SP the LATAM S&P, the East Europe S&P,
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::77c01eb315dec6c208bb13243445463f
https://doi.org/10.32870/myn.v1i42.7548
https://doi.org/10.32870/myn.v1i42.7548
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Issue: 92, Pages: 33-66, Published: JUN 2020
BASE-Bielefeld Academic Search Engine
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Resumen En búsqueda de generar estrategias de inversión en pro de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo, se estudian dos modelos de selección de portafolios óptimos. El primero se ajusta usando rendimientos logarítmicos, y en e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::21fac46d4ed85551b7d7b9e792e0d499
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962020000100033&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962020000100033&lng=en&tlng=en
Publikováno v:
Semestre Económico, Volume: 21, Issue: 46, Pages: 167-183, Published: MAR 2018
RESUMEN El objetivo de este artículo es evaluar la estructuración de un portafolio con acciones de tres fondos de inversión colectiva del mercado colombiano, basados en el rendimiento del índice Modigliani y Modigliani (M2). La metodología utili
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7f842e1ef4fb9609c9ea1697613169a7
https://doi.org/10.22395/seec.v21n46a7
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Publikováno v:
Contaduría y Administración, Vol 62, Iss 1, Pp 222-238 (2017)
El presente artículo extiende las revisiones previas realizadas a la inversión socialmente responsable al emplear pruebas no paramétricas de igualdad en los niveles de eficiencia media-varianza, así como un modelo multi-factor de capitalización
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4516d2d9cd18d4391187de6c0021d49f
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39554719012
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Publikováno v:
Scipedia Open Access
Scipedia SL
European Research on Management and Business Economics, Vol 22, Iss 3, Pp 117-123 (2016)
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European Research on Management and Business Economics, Vol 22, Iss 3, Pp 117-123 (2016)
The present paper studies the mean–variance efficiency of the sustainable investment (SI) practice in Mexico by proving the existence of a statistical equality in the performance levels ofthe IPC sustainability (IPCS)index againstthe broad marketIP
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e1ee8badeed066087cf709126266fad6
https://www.scipedia.com/public/De-la-Torre_et_al_2016a
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