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pro vyhledávání: '"selección de portafolios"'
Autor:
Felipe Valencia-Arboleda, Carlos1 cf.valencia@uniandes.edu.co, Hernán Segura-Acosta, Diego1 dh.segura10@uniandes.edu.co
Publikováno v:
Revista Científica. May-Aug2020, Vol. 38 Issue 2, p1-22. 22p.
Akademický článek
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Publikováno v:
Quipukamayoc, Vol 25, Iss 49, Pp 129-140 (2018)
Una característica común de los mercados en donde se negocian activos financieros de renta variable y fija, es su volatilidad. Este escenario de incertidumbre genera oportunidades para acumular riqueza vía estructuración de portafolios óptimos,
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https://doaj.org/article/f0a1dd9b4b27492eade7ecbd413b54cc
Autor:
Luis Alayón, G. José1
Publikováno v:
Revista de Economía del Rosario. jul-dic2015, Vol. 18 Issue 2, p249-308. 60p.
Autor:
BERNARD SUÁREZ, LADY MAYERLY1, ORTIZ PIMIENTO, NÉSTOR RAÚL2, DUARTE DUARTE, JUAN BENJAMÍN3,4 jbduarted@hotmail.com
Publikováno v:
Revista EIA. jul-dic2015, Vol. 12 Issue 24, p71-95. 15p.
Publikováno v:
Quipukamayoc, Vol 22, Iss 41, Pp 113-120 (2014)
Se muestra como el modelo de Black - Litterman en la construcción de un portafolio con activos internacionales ayuda a mejorar la aplicación de los principios en que se basa la teoría de selección de portafolios propuesta por Markowitz, permitien
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https://doaj.org/article/e0ae2f0f5ce8402e9ca5b5c98e034f2a
Autor:
Andrés Puerta, Henry Laniado
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Iss 73, Pp 243-273 (2010)
El objetivo del artículo es determinar el comportamiento de la estrategia de selección de portafolios que asigna una ponderación a cada activo inversamente proporcional al riesgo individual del mismo (PIR) y compararla con las estrategias clásica
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https://doaj.org/article/bd9849e311b24ce0a2d1930bd0828b7d
Publikováno v:
Dyna, Vol 71, Iss 141, Pp 35-57 (2004)
Los métodos utilizados usualmente en la formación de portafolios, son basados en hipótesis que no son reales en mercados emergentes, y en consecuencia no son aplicables a estos mercados. Ellos no indican la forma en que debe ser conformado el po
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https://doaj.org/article/00c538f6a57a4b3392f1380335717414
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Vol 73, Iss 73 (2011)
Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR) Resumen: El objetivo del artículo es determinar el comportamiento de la estrategia de selección de portafolios que asigna u
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https://doaj.org/article/d8ddbc3c1fcc463abdff73a254b5cc5e
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