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Composition of portfolios by pairs trading with volatility criteria in the Brazilian market
Autor: Raphael Silveira Guerra Cavalcanti, Joséte Florencio dos Santos, Ramon Rodrigues dos Santos, Anderson Góis M. da Cunha
Publikováno v: Revista Contabilidade & Finanças, Vol 32, Iss 86, Pp 273-284 (2021)
Revista Contabilidade & Finanças v.32 n.86 2021
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 32, Issue: 86, Pages: 273-284, Published: 05 MAR 2021
The objective of this study was to understand how the shares’ volatility affects the portfolios’ dynamics formed using the model of pairs trading in the Brazilian stock market. This article distinguished itself by bringing new evidence about the
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b986c2fb0bed9315753e17eb7c6eefd3
https://doi.org/10.1590/1808-057x202110890
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2
Dissertation/ Thesis
Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica.
Autor: Tamashiro, Andre Takeshi
No setor elétrico brasileiro as fontes renováveis de energia têm se tornadas atrativas do ponto de vista do investidor devido não só aos incentivos de política de governo, como também por exibirem uma elevada competitividade, além da sinergia
Externí odkaz: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-19032015-162048/
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3
Akademický článek
Otimização de portfólios: análise de eficiência
Autor: Paulo Rotela Junior, Edson de Oliveira Pamplona, Fernando Luiz Riêra Salomon
Publikováno v: RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 54, Iss 4 (2014)
Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou aborda
Externí odkaz: https://doaj.org/article/5c8a74426b2249068fdf012d3e065436
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4
Análise do impacto do Bitcoin na eficiência de uma carteira diversificada para investidores brasileiros
Autor: Batista, Davi Trindade, Alves, Carlos F.
Publikováno v: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Volume: 23, Issue: 2, Pages: 353-369, Published: 05 JUL 2021
Purpose: This paper aims to investigate if the inclusion of Bitcoin among the assets available to retail investors in the Brazilian market has an impact on the efficient frontier and, therefore, on the optimal choices of investors. Design/methodology
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______608::38032ec7771f7b9ae4b1d2d988be8a85
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-48922021000200353&lng=en&tlng=en
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5
ESTRUTURAÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS COM AÇÕES COLOMBIANAS
Autor: María Patricia Durango Gutiérrez, Luis David Delgado Vélez
Publikováno v: Semestre Económico, Volume: 21, Issue: 46, Pages: 167-183, Published: MAR 2018
RESUMEN El objetivo de este artículo es evaluar la estructuración de un portafolio con acciones de tres fondos de inversión colectiva del mercado colombiano, basados en el rendimiento del índice Modigliani y Modigliani (M2). La metodología utili
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7f842e1ef4fb9609c9ea1697613169a7
https://doi.org/10.22395/seec.v21n46a7
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Portfolio optimization: efficiency analysis
Autor: Paulo Rotela Junior, Edson de Oliveira Pamplona, Fernando Luiz Riêra Salomon
Publikováno v: RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 54, Iss 4, Pp 405-413 (2014)
Revista de Administração de Empresas, Volume: 54, Issue: 4, Pages: 405-413, Published: AUG 2014
Revista de Administração de Empresas v.54 n.4 2014
Revista de Administração de Empresas
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou aborda
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0398c97bb9f133fcf4bc3b2916cb56a4
http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/otimizacao_de_portfolios_analise_de_eficiencia_0.pdf
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Modelo Multiobjetivo para Seleção de Portfólios com Restrição de Cardinalidade, Custo de Transação e Valor em Risco Condicional
Autor: Felipe Dias Paiva, Rodrigo T. N. Cardoso, Gustavo Peixoto Hanaoka
Publikováno v: TEMA (São Carlos) v.17 n.3 2016
TEMA (Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Online)
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
instacron:SBMAC
TEMA (São Carlos), Volume: 17, Issue: 3, Pages: 353-365, Published: DEC 2016
TEMA, Vol 17, Iss 3, Pp 353-365
RESUMO. Este trabalho apresenta um modelo multiobjetivo para seleção de portfólios de ações do mercado financeiro, que leva em consideração a restrição de cardinalidade, os custos de transação e os limites de investimento para cada ativo e
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::50bbc177168f102c3a95562c68944b85
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-84512016000300353
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Dissertation/ Thesis
Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eólica.
Autor: Andre Takeshi Tamashiro
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
No setor elétrico brasileiro as fontes renováveis de energia têm se tornadas atrativas do ponto de vista do investidor devido não só aos incentivos de política de governo, como também por exibirem uma elevada competitividade, além da sinergia
Externí odkaz: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-19032015-162048/
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Dissertation/ Thesis
Modelo Multicritério para Seleção de Portfólio de Projetos de Sistemas de Informação
Autor: ALMEIDA, Jonatas Araujo de
Publikováno v: Repositório Institucional da UFPEUniversidade Federal de PernambucoUFPE.
Submitted by Caroline Falcao (caroline.rfalcao@ufpe.br) on 2017-06-01T17:06:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Jonatas Almeida TESE.pdf: 764105 bytes, checksum: fee60ad6af056a3b2687f228a7
Externí odkaz: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18961
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Dissertation/ Thesis
O modelo de avaliação de ativos: (Capital Asset Pricing Model)
Autor: Gomes, Francisco Carlos
Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.
Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2012-11-06T17:02:53Z No. of bitstreams: 1 1198400195.pdf: 12306220 bytes, checksum: b03e9af03c88c51725e7f470b9275624 (MD5)
Approved for entry into archive by Suzinei Te
Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/10211
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