Zobrazeno 1 - 10
of 203
pro vyhledávání: '"ruin time"'
Publikováno v:
Journal of Taibah University for Science, Vol 16, Iss 1, Pp 47-56 (2022)
In this study, we propose a variant of classic 2-player ruin's problem. We advocate the use of simultaneous operation of multiple devices to conclude upon the game. The suggested scheme is rigorously analysed and shown to be balancing the game durati
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/addfd26ae2d24e6ca7496885cb3c679d
Autor:
Strietzel, Philipp Lukas, Behme, Anita
We derive formulas for the moments of the ruin time in a Lévy risk model and use these to determine the asymptotic behavior of the moments of the ruin time as the initial capital tends to infinity. In the special case of the perturbed Cramér-Lundbe
Externí odkaz:
https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A90409
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A90409/attachment/ATT-0/
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A90409/attachment/ATT-0/
Autor:
Ryan T. White
Publikováno v:
Symmetry, Vol 14, Iss 6, p 1167 (2022)
This article is a study of vector-valued renewal-reward processes on Rd. The jumps of the process are assumed to be independent and identically distributed nonnegative random vectors with mutually dependent components, each of which may be either dis
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1e9df57483644782a03b955d3049e1e3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
O. J. Boxma, M. R. H. Mandjes
Publikováno v:
Queueing Systems, 102(1-2), 69-86. Springer Netherlands
Queueing Systems, 102(1-2), 69-86. Springer
Queueing Systems, 102(1-2), 69-86. Springer
This paper analyzes various stochastic recursions that arise in queueing and insurance risk models with a ‘semi-linear’ dependence structure. For example, an interarrival time depends on the workload, or the capital, immediately after the previou
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::27d565ecc9071919a16a580806dea665
https://doi.org/10.1007/s11134-022-09863-7
https://doi.org/10.1007/s11134-022-09863-7
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2000 Jun 01. 32(2), 518-539.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1428202
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Claude Lefèvre, Philippe Picard
Publikováno v:
Risks, Vol 1, Iss 3, Pp 192-212 (2013)
This paper is concerned with an insurance risk model whose claim process is described by a Lévy subordinator process. Lévy-type risk models have been the object of much research in recent years. Our purpose is to present, in the case of a subordina
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/797a99de5fcf42b4835829d1a85219b0