Zobrazeno 1 - 10
of 3 005
pro vyhledávání: '"ruin probability"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 4, Pp 9785-9807 (2024)
This article focuses on analyzing the finite-time ruin probability within a specific class of discrete risk models. These models incorporate dependent claims, an interest rate component, and stationary noise terms exhibiting semi-heavy-tailed behavio
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c260763326c048ee8abb2f2503c42500
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 1, Pp 2032-2050 (2024)
In this paper, an investment risk model with bilateral jumps was considered, assuming the insurer invested the surplus in two types of assets, namely, risk-free and risky ones, in a certain proportion. First, the integral-differential equations of th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c2b365fdedfa4bd79538497ded2a8d62
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 35, Iss 94 (2024)
Abstract The objective of this article was to measure the cash flow at risk (CFaR) of non-financial companies in the Brazilian capital market and compare it to shareholders’ equity in order to assess the risk of insolvency. Unlike banks and insuran
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4f3d3d1fe57c4b169906f0a60a24c35d
Autor:
Lefèvre Claude, Picard Philippe
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 11, Iss 1, Pp 1-21 (2023)
The central mathematical tool discussed is a non-standard family of polynomials, univariate and bivariate, called Abel-Goncharoff polynomials. First, we briefly summarize the main properties of this family of polynomials obtained in the previous work
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/67b82a141b294fb9bdcb184c4fa9f1a7
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 19, p 2969 (2024)
The paper considers a bidimensional continuous-time risk model with subexponential claims and Brownian perturbations, in which the price processes of the investment portfolio of the two lines of business are two geometric Lévy processes and the two
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6edf5537587442199b6d500e79dbc91a
Autor:
Chongkai Xie, Honglong You
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 18, p 2945 (2024)
In this paper, we propose a nonparametric estimator of ruin probability in the Wiener–Poisson risk model based on high-frequency data. The estimator is constructed via the Fourier-cosine method and the threshold technique, and the convergence rate
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/84a74d4726724392bbbe36ba11b7c7a5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Sutipon Punaluek, Yuri Imamura
Publikováno v:
International Journal of Mathematics for Industry, Vol 15, Iss 01 (2023)
This paper studies the Gerber–Shiu function for the insurance surplus process with additional investment under the Bachelier model. The Gerber–Shiu function allows us to study the moments of the time of ruin, which is the first time that the surp
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/72b2c46fe70e45cc93ac1326ab33e6db