Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"robust regression estimation"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 6, Pp 13000-13023 (2023)
In this paper, we consider a new method dealing with the problem of estimating the scoring function $ \gamma_a $, with a constant $ a $, in functional space and an unknown scale parameter under a nonparametric robust regression model. Based on the $
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f1c10a68c4a8485797566572ca3c37e6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Boente, Graciela, Fraiman, Ricardo
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 1989 Sep 01. 17(3), 1242-1256.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2241720
Autor:
Hella, Heikki
Statistical data sets often contain observations that differ markedly from the bulk of the data. These outlying observations, ‘outliers’, have given rise to notable risks for statistical analysis and inference. Unfortunately, many of the classica
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::72e276706a36eb31f835785d5f0dd294
http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/tutkimukset/erillisjulkaisut/Documents/E27.pdf
http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/tutkimukset/erillisjulkaisut/Documents/E27.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Graciela Boente, Ricardo Fraiman
Publikováno v:
Ann. Statist. 17, no. 3 (1989), 1242-1256
Robust nonparametric estimators for regression and autoregression are proposed for $\varphi$- and $\alpha$-mixing processes. Two families of $M$-type robust equivariant estimators are considered: (i) estimators based on kernel methods and (ii) estima
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fbf8acddc6dc45f9df7c42f8be98901e
http://projecteuclid.org/euclid.aos/1176347266
http://projecteuclid.org/euclid.aos/1176347266