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pro vyhledávání: '"risque de modèle"'
Autor:
Elie-Dit-Cosaque, Kévin
Publikováno v:
Probabilités [math.PR]. Université de Lyon, 2020. Français. ⟨NNT : 2020LYSE1204⟩
(Re) insurance has long used different typologies of models to assess risks for, for example, pricing, reserving or to calculate the capital requirement. As a simplification or approximation of reality, models are, by definition, subject to potential
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::60e4d1e98b8093f72bb242081a4d8b87
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03417478/file/TH2020ELIEDITCOSAQUEKEVIN.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03417478/file/TH2020ELIEDITCOSAQUEKEVIN.pdf
Autor:
Sestier, Michael
Suite à la crise de 2007-2009, des études menées par le Comité de Bâle ont montré une grande dispersion des actifs pondérés du risque (RWA) entre les banques, dont une part significative proviendrait des hypothèses des modèles internes. De
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017PA01E010
Autor:
Niang, Ibrahima
En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, et tout particulièrement le risque d'
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016LYSE1015/document
Autor:
Niang, Ibrahima
Publikováno v:
Gestion et management. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1015⟩
In finance, model risk is the risk of loss resulting from using models. It is a complex risk which recover many different situations, and especially estimation risk and risk of model misspecification. This thesis focuses: on model risk inherent in yi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8304062f9ebfe3e02ffd59ea8318ebcd
https://theses.hal.science/tel-01488909
https://theses.hal.science/tel-01488909
Autor:
Laachir, Ismail
L’objectif central de la thèse est d’étudier diverses mesures du risque de modèle, exprimées en terme monétaire, qui puissent être appliquées de façon cohérente à une collection hétérogène de produits financiers. Les deux premiers ch
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2015LORIS375/document
Publikováno v:
Review of International Economics
Review of International Economics, Wiley, 2013, 21 (3), pp.475-491. ⟨10.1111/roie.12049⟩
Review of International Economics, Wiley, 2013
Review of International Economics, 2013, 21 (3), pp.475-491. ⟨10.1111/roie.12049⟩
Review of International Economics, Wiley, 2013, 21 (3), pp.475-491. ⟨10.1111/roie.12049⟩
Review of International Economics, Wiley, 2013
Review of International Economics, 2013, 21 (3), pp.475-491. ⟨10.1111/roie.12049⟩
Following the recent crisis and the revealed weakness of risk management practices, regulators of developed markets have recommended that financial institutions assess model risk. Standard risk measures, such as the Value-at-Risk (VaR), emerged over
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4acc5b33e4402fa2b95afecf2879dfab
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01369201
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01369201
Autor:
Telmoudi, Fedya
Dans cette thèse, nous étudions l'estimation de la valeur à risque conditionnelle (VaR) en tenant compte du risque d'estimation et du risque de modèle. Tout d'abord, nous considérons une méthode en deux étapes pour estimer la VaR. La première
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014LIL30061/document
Autor:
Augustyniak, Maciej
Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le temps. Cette flexib
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1866/10826
Autor:
Tomas, Julien
Les tables de mortalité sont utilisées pour décrire la probabilité annuelle de décès d'une population en fonction de l'âge atteint et de l'année calendaire. Ces probabilités jouent un rôle important dans la détermination des primes et rés
Autor:
Tomas, Julien
Publikováno v:
Methods and statistics. Universiteit van Amsterdam, 2013. English
Life tables are used to describe the one-year probability of death within a well defined population as a function of attained age and calendar year. These probabilities play an important role in the determination of premium rates and reserves in life
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6d74c71c10ab8ecf1a3e4add0e9a0080
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00778755/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00778755/document