Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"risky portfolio"'
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 20, Iss 4, Pp 99-111 (2023)
This paper uses Markowitz’s mean-variance model to construct an investment portfolio incorporating multiple assets – BRICS equity indices, Gold, crude oil, bonds, and cryptocurrencies. The optimally created risky portfolios outperform alternative
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/255f749906b94a708f994b9e9785eb37
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ilya, Gikhman
In this paper we develop an approach to valuation of a multiple names security portfolio. The goal of the paper to present pricing and calculation of the risk characteristics of the corporate debt based on randomization of the historical data of port
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::ba6142358f68e39ddb16aae5f0b5c91f
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34511/1/MPRA_paper_34511.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34511/1/MPRA_paper_34511.pdf
Autor:
Reha H. Tütüncü
Given a number of risky assets and a riskless asset, the set of efficient portfolios in the mean-variance optimization sense are combinations of the riskless asset and a unique optimal risky portfolio. This note shows how a simple modification of Mar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::8888071e3235ec17827f87957b02f5aa
http://link.springer.de/link/service/journals/00780/papers/1005003/10050413.pdf
http://link.springer.de/link/service/journals/00780/papers/1005003/10050413.pdf
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.