Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"riskiteooria"'
Autor:
Salurand, Anna-Helena
The purpose of this thesis is to validate the Value at Risk (VaR) model of the currency portfolio of the global FinTech company Wise, develop the risk metrics further by introducing the Conditional Value at Risk (CVaR) and estimating VaR and CVaR mul
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::19e49d162e2368f047090ae5252f5994
http://hdl.handle.net/10062/72879
http://hdl.handle.net/10062/72879
Autor:
Smirnov, Kirill
The purpose of this master’s thesis is to find an approximation of ruin probabilities that is more accurate than well-known De Vylder’s method, but at the same time is mathematically simple enough. This new approximation method is based on the id
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::cfa4b080c840d70d5f4416c715036343
http://hdl.handle.net/10062/68243
http://hdl.handle.net/10062/68243
Autor:
Puksand, Helis
Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade ekspektiilidest, nende leidmisest, omadustest ning võimalikust kasutamisest riskimõõduna. Töös tutvustatakse kaofunktsioonil põhinevat kvantiilide definitsiooni ning antakse lühike ülevaade
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::3fc06a960feabb134f1be57126b633e5
http://hdl.handle.net/10062/47565
http://hdl.handle.net/10062/47565
Autor:
Allingu, Janika
Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida kas hüpotees „raskema kahjujaotuse saba korral on ka aeg laostumiseni jääva aja jaotuse saba raskem“ on tõene. Eesmärk on seega kirjeldada ja uurida aega laostumiseni keskendudes seejuures raskete
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::05b47cb7728425580301ff1909ceb69b
http://hdl.handle.net/10062/42539
http://hdl.handle.net/10062/42539