Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"risk measures “es to the power of t”"'
Autor:
V. B. Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 28, Iss 2, Pp 143-165 (2024)
In assessing the risk of investing in various financial assets, risk management focuses on the analysis of the worst possible losses (the right tail of the loss distribution). At the same time, most often, when speaking about losses, it is assumed th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9907fc16fdd94f1da84700ac273e433c
Autor:
V. B. Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 25, Iss 6, Pp 165-184 (2021)
In recent years, expectation distortion risk measures have been widely used in financial and insurance applications due to their attractive properties. The author introduced two new classes of financial risk measures “VaR raised to the power of t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fa20b819bef74361993880e0dcee0807
Autor:
V. B Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 24, Iss 6, Pp 92-107 (2020)
Distortion risk measures have been popular in financial and insurance applications in recent years due to their attractive properties. The aim of the article is to investigate whether risk measures “VaR in the power of t”, introduced by the autho
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e54bba9712d042aea0c6da06d467bae5
Autor:
V. B. Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 24, Iss 3, Pp 92-109 (2020)
The work introduces a family of new risk measures, “VaR to the power of t”. The aim of the work is to study the properties of this family of measures and to derive formulas to calculate them. The study used methods for assessing financial risks b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/03c47a4b8ac540a2bb88c28ed6d352b1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Vigen Minasyan
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 25, Iss 6, Pp 165-184 (2021)
In recent years, expectation distortion risk measures have been widely used in financial and insurance applications due to their attractive properties. The author introduced two new classes of financial risk measures “VaR raised to the power of t
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.