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Akademický článek
Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.
Autor: Santiago Gallón Gómez, Karoll Gómez Portilla
Publikováno v: Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra
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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados
Autor: Gallón Gómez, Santiago, Gómez Portilla, Karoll
Publikováno v: Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)
Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra
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