Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"retail credit risk"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Garzon Rozo, B J, Crook, J & Andreeva, G 2023, ' The role of web browsing in credit risk prediction ', Decision Support Systems, vol. 164, 113879 . https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113879
Online mail order and online retail purchases have increased rapidly in recent years worldwide, with Covid-19 forcing almost all non-grocery shopping to move online. These practices have facilitated the availability of new data sources, such as web b
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9ff139d3c7acf14e42b8dc25d340c00b
https://hdl.handle.net/20.500.11820/404a4bdc-dfde-4c6b-b8dc-cc05814955c2
https://hdl.handle.net/20.500.11820/404a4bdc-dfde-4c6b-b8dc-cc05814955c2
Publikováno v:
Bocchio, C, Crook, J & Andreeva, G 2022, ' The impact of macroeconomic scenarios on recurrent delinquency : A stress testing framework of multi-state models for mortgages ', International Journal of Forecasting . https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.08.005
Transition probabilities between delinquency states play a key role in determining the risk profile of a lending portfolio. Stress testing and IFRS9 are topics widely discussed by academics and practitioners. In this paper, we combine dynamic multi-s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a8ecbb1d064aa27fea706b114ea4e213
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.08.005
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.08.005
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
South African Journal of Science, Vol 117, Iss 1/2 (2021)
South African Journal of Science, Volume: 117, Issue: 1-2, Pages: 1-8, Published: FEB 2021
South African Journal of Science, Volume: 117, Issue: 1-2, Pages: 1-8, Published: FEB 2021
We investigated different take-up rates of home loans in cases in which banks offered different interest rates. If a bank can increase its take-up rates, it could possibly improve its market share. In this article, we explore empirical home loan pric
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::761bce6d94c062dd21558a0c5b322cc2
https://doi.org/10.17159/sajs.2021/7607
https://doi.org/10.17159/sajs.2021/7607
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
This paper generalizes the existing asymptotic single-factor model to address issues related to industry heterogeneity, default clustering and capital requirement s parameter uncertainty in US retail loan portfolios. We argue that the Basel II capita
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::78b005c224691533a80d3a5e2c001126
https://doi.org/10.2139/ssrn.2127372
https://doi.org/10.2139/ssrn.2127372