Zobrazeno 1 - 10
of 12 337
pro vyhledávání: '"regression quantiles"'
Autor:
Ke, Zong, Yin, Yuchen
As the increasing application of AI in finance, this paper will leverage AI algorithms to examine tail risk and develop a model to alter tail risk to promote the stability of US financial markets, and enhance the resilience of the US economy. Specifi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2412.06193
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Heliyon, Vol 10, Iss 22, Pp e40400- (2024)
This paper examines gold and cryptocurrencies' hedge and safe-haven capabilities against various downturns, including the COVID-19 pandemic and Geopolitical Risks (GPR), across different market conditions. The study covers a sample period from 2013 t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/62e95bbf1b484a5795c1e230a08ff947
Autor:
Hachem, Hassan1 (AUTHOR), Abboud, Candy2 (AUTHOR) candy.abboud@aum.edu.kw
Publikováno v:
Algorithms. Jun2024, Vol. 17 Issue 6, p224. 18p.
Publikováno v:
Ecology, 1999 Jan 01. 80(1), 311-323.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/176999
Autor:
Portnoy, Stephen
Publikováno v:
Lecture Notes-Monograph Series, 1997 Jan 01. 31, 187-200.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4355977
Autor:
Wang, Xiuhua1 (AUTHOR), Huang, Ho-Chuan2 (AUTHOR) river@mail.tku.edu.tw
Publikováno v:
Applied Economics Letters. Dec2017, Vol. 24 Issue 21, p1533-1541. 9p. 2 Charts, 3 Graphs.
Autor:
Portnoy, Stephen, Haimberg, Joseph
In using multiple regression methods for prediction, one often considers the linear combination of explanatory variables as an index. Seeking a single such index when here are multiple responses is rather more complicated. One classical approach is t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.08896
Autor:
Dhar, Subhra Sankar, Wu, Weichi
This article investigates whether time-varying quantile regression curves are the same up to the horizontal shift or not. The errors and the covariates involved in the regression model are allowed to be locally stationary. We formalize this issue in
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.06333