Zobrazeno 1 - 10
of 11 271
pro vyhledávání: '"reflection principle"'
Autor:
Eberl, Matthias
Denotational models of type theory, such as set-theoretic, domain-theoretic, or category-theoretic models use (actual) infinite sets of objects in one way or another. The potential infinite, seen as an extensible finite, requires a dynamic understand
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.00220
Autor:
Luo, Liangbing, Neel, Robert W.
We develop non-Markovian, non-co-adapted couplings for sub-Riemannian Brownian motions in various sub-Riemannian manifolds, namely the three-dimensional Heisenberg group, higher-dimensional non-isotropic Heisenberg groups, SL(2,R) and its universal c
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.13976
Autor:
Yi, Yingting a, Song, Qianju b, Jiang, Liying b, Yi, Zao b, Yi, Yougeng a, ⁎, Long, Mengqiu a, ⁎
Publikováno v:
In Optics and Laser Technology May 2025 183
Publikováno v:
In European Journal of Combinatorics June 2024 119
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cox, Sean, Fuchs, Gunter
A diagonal version of the strong reflection principle is introduced, along with fragments of this principle associated to arbitrary forcing classes. The relationships between the resulting principles and related principles, such as the corresponding
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2108.04400
We continue the enumeration of plane lattice walks with small steps avoiding the negative quadrant, initiated by the first author in 2016. We solve in detail a new case, namely the king model where all eight nearest neighbour steps are allowed. The a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2110.07633
This paper examines a class of barrier options-multi-step barrier options, which can have any finite number of barriers of any level. We obtain a general, explicit expression of option prices of this type under the Black-Scholes model. Multi-step bar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2105.15008
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.