Zobrazeno 1 - 10
of 3 310
pro vyhledávání: '"realized volatility"'
Autor:
Aloui, Donia, Ben Maatoug, Abderrazek
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2024, Vol. 41, Issue 2, pp. 268-285.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-02-2022-0108
Autor:
Aykut Karakaya, Melih Kutlu
Publikováno v:
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 11, Iss 1, Pp 134-152 (2024)
The aim of this study is to investigate heterogeneous market efficiency in European stock exchanges using Augmented HAR-RV model. According to the heterogeneous market efficiency hypothesis, investors create portfolios according to different time hor
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3badac0f2ec6485c80119c5e418bfd39
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Werner Kristjanpoller
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 10, Iss 1, Pp 1-32 (2024)
Abstract Determining which variables affect price realized volatility has always been challenging. This paper proposes to explain how financial assets influence realized volatility by developing an optimal day-to-day forecast. The methodological prop
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/28ea0e20c6ae4e4ab5c4c323b8008d03
Autor:
Julien Chevallier, Bilel Sanhaji
Publikováno v:
Stats, Vol 6, Iss 4, Pp 1339-1370 (2023)
In this paper, we conducted an empirical investigation of the realized volatility of cryptocurrencies using an econometric approach. This work’s two main characteristics are: (i) the realized volatility to be forecast filters jumps, and (ii) the be
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5039721a76014e59baac859dad471a21
Autor:
Rangan Gupta, Christian Pierdzioch
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 18, p 2952 (2024)
Motivated by the comovement of realized volatilities (RVs) of agricultural commodity prices, we study whether multi-task forecasting algorithms improve the accuracy of out-of-sample forecasts of 15 agricultural commodities during the sample period fr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3858a05ce96b42cc978105b2772b0f5a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, Vol 10 (2024)
IntroductionRealized volatility analysis of assets in the Brazilian market within a multivariate framework is the focus of this study. Despite the success of volatility models in univariate scenarios, challenges arise due to increasing dimensionality
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c6fd3a9a08a04af5b51888a5c0449563
Autor:
Lamine Diane, Pradeep Brijlal
Publikováno v:
International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 14, Iss 2 (2024)
Volatility is often used as a key input into several financial models, yet there is still no consensus on the best-performing model in forecasting stock market returns volatility. Conventional time series models such as GARCH are the preferred models
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/25a01500b0ca4e67a1c9e7e732f1b17e