Zobrazeno 1 - 10
of 21 298
pro vyhledávání: '"realized volatility"'
Autor:
Yano, Toru
Volatility means the degree of variation of a stock price which is important in finance. Realized Volatility (RV) is an estimator of the volatility calculated using high-frequency observed prices. RV has lately attracted considerable attention of eco
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.17187
A long memory and non-linear realized volatility model class is proposed for direct Value at Risk (VaR) forecasting. This model, referred to as RNN-HAR, extends the heterogeneous autoregressive (HAR) model, a framework known for efficiently capturing
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.13588
Autor:
Feng, Wei1 (AUTHOR) wfeng@barry.edu, Jones, Travis L.2 (AUTHOR) tljones@fgcu.edu
Publikováno v:
Journal of Investing. Oct2024, Vol. 33 Issue 6, p108-119. 12p.
Autor:
Kristjanpoller, Werner1 (AUTHOR) werner.kristjanpoller@usm.cl
Publikováno v:
Financial Innovation. 1/29/2024, Vol. 10 Issue 1, p1-32. 32p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.