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Akademický článek

Effects of the MILA in the efficiency of the colombian, peruvian, and chilean stock market portfolios

Autor: Jorge M. Uribe Gil, Stephanía Mosquera López

Publikováno v: Cuadernos de Administración, Vol 30, Iss 52, Pp 75-83 (2014)

This work explored the effect in terms of portfolio efficiency (in means and variance) of the implementation of the Latin American Integrated Market (MILA, for the term in Spanish). The analysis was based on the construction of a Sharpe ratio with mo

Externí odkaz: https://doaj.org/article/f4ab109394304d65a105aba579ed4bd8

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Effets du MILA sur l'efficacité de portefeuille des marchés d'actions colombiens, péruviens et chiliens

Autor: Jorge Mario Uribe Gil, Stephanía Mosquera López

Publikováno v: Repositorio Digital Univalle
Universidad del Valle
instacron:Universidad del Valle
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Volume: 30, Issue: 52, Pages: 75-83, Published: DEC 2014

Resumen Se explora el efecto en términos de eficiencia de portafolio (en media y varianza) de la entrada en vigencia del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). El análisis se basa en la construcción de una razón de Sharpe con frecuencia mensua

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