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pro vyhledávání: '"razón de Sharpe"'
Publikováno v:
Cuadernos de Administración, Vol 30, Iss 52, Pp 75-83 (2014)
This work explored the effect in terms of portfolio efficiency (in means and variance) of the implementation of the Latin American Integrated Market (MILA, for the term in Spanish). The analysis was based on the construction of a Sharpe ratio with mo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f4ab109394304d65a105aba579ed4bd8
Autor:
Uribe Gil, Jorge M.1 jorge.uribe@correounivalle.edu.co, López, Stephanía Mosquera2 stephania.mosquera.lopez@correounivalle.edu.co
Publikováno v:
Cuadernos de Administración. jul-dic2014, Vol. 30 Issue 52, p75-83. 9p.
Publikováno v:
Repositorio Digital Univalle
Universidad del Valle
instacron:Universidad del Valle
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Volume: 30, Issue: 52, Pages: 75-83, Published: DEC 2014
Universidad del Valle
instacron:Universidad del Valle
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Volume: 30, Issue: 52, Pages: 75-83, Published: DEC 2014
Resumen Se explora el efecto en términos de eficiencia de portafolio (en media y varianza) de la entrada en vigencia del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). El análisis se basa en la construcción de una razón de Sharpe con frecuencia mensua
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4afd9a31c89fb2d24ddfe2616285bc4e
Autor:
Arcos Mora, Mauricio marcos@icesi.edu.co, Benavides Franco, Julián1 jbenavid@icesi.edu.co, Berggrun Preciado, Luis2 lberggru@icesi.edu.co
Publikováno v:
Cuadernos de Administración (01203592). ene-jun2010, Vol. 23 Issue 40, p191-214. 24p. 10 Charts, 6 Graphs.
Autor:
LUNA-RAMIREZ, SUSANA1 slunara@eafit.edu.co, AGUDELO, DIEGO A.2 dagudelo@eafit.edu.co
Publikováno v:
Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa. jun2019, Issue 27, p55-73. 19p.
Autor:
Gurrola-Ríos, César1 cgurrola@ujed.mx, Rodríguez-Benavides, Domingo2 dorobe@azc.uam.mx, López-Herrera, Francisco3 francisco_lopez_herrera@yahoo.com.mx
Publikováno v:
Estudios Gerenciales. abr-jun2021, Vol. 37 Issue 159, p178-187. 10p.
Publikováno v:
Debates IESA. oct-dic2018, Vol. 23 Issue 4, p35-38. 4p.
Autor:
Navarro Cegarra, José Javier
Publikováno v:
Repositorio Digital de la Universidad Politécnica de Cartagena
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En el presente trabajo, se aplica el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) a los diferentes títulos que componen el IBEX35, con el objetivo de poder determinar cuáles son los mejores títulos, en relación a la rentabilidad - riesgo que ofrecen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5407d1f5551bfaa58af4e1c77ae4627f
http://hdl.handle.net/10317/7275
http://hdl.handle.net/10317/7275
Autor:
Evaristo Galeana Figueroa, María Enciso, Dora Aguilasocho Montoya, Oscar V. De la Torre Torres
Publikováno v:
Contaduría y Administración, Vol 60, Iss 3, Pp 593-614 (2015)
En el presente artículo proponemos el portafolio de mínima varianza como método de ponderación para un benchmark que mida el desempeno˜ de fondos de pensiones en México. Se contrastó éste portafolio contra los logrados ya sea con la máxima r
Publikováno v:
Ecos de Economía. 2017, Vol. 21 Issue 44, p37-71. 34p.