Zobrazeno 1 - 10
of 82
pro vyhledávání: '"rational bubble"'
Autor:
Skrobotov Anton
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 11, Iss 1, Pp 676-687 (2023)
This review discusses methods of testing for explosive bubbles in time series. A large number of recently developed testing methods under various assumptions about innovation of errors are covered. The review also considers the methods for dating exp
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d5919a384ad44a0d8aef830773a9b14f
Autor:
Woo, Dohui
甲第25077号
経博第684号
新制||経||305(附属図書館)
学位規則第4条第1項該当
Doctor of Agricultural Science
Kyoto University
DFAM
経博第684号
新制||経||305(附属図書館)
学位規則第4条第1項該当
Doctor of Agricultural Science
Kyoto University
DFAM
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/2433/288511
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Faslnāmah-i Pizhūhish/Nāmah-i Iqtisādī, Vol 19, Iss 74, Pp 111-164 (2019)
The purpose of this paper is identifying speculative rational bubbles and applying early warning indices to illustrate these bubbles in USD/IRR informal exchange rate during volatile period of March 2011 to September 2018. The deviation of the exchan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/13dbcb6d8ca9490d94fc9f8d9fd2d43a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Vicente Esteve, María A. Prats
Publikováno v:
Esteve,Vicente; Prats,María A. Testing explosive bubbles with time-varying volatility: The case of Spanish public debt. Finance Res. Lett., 51. (2023).
In this paper the dynamics of the Spanish public debt-GDP ratio is analysed during the period 1850–2021. We use recent procedures to test for explosive bubbles in the presence under time- varying volatility (Harvey et al., 2016; Harvey et al., 2019
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::46752d8016341d7498747365c629b3e1
http://eprints.lse.ac.uk/116980/
http://eprints.lse.ac.uk/116980/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Esteve, Vicente, Prats, María A.
22 p.
In this paper the dynamics of the Spanish public debt-GDP ratio is analysed during the period 1850-2021. We use recent procedures to test for explosive bubbles in the presence under time-varying volatility (Harvey, Leybourne, Sollisand Tay
In this paper the dynamics of the Spanish public debt-GDP ratio is analysed during the period 1850-2021. We use recent procedures to test for explosive bubbles in the presence under time-varying volatility (Harvey, Leybourne, Sollisand Tay
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______966::dfaa825c557edddb2635d0ac8d4c7103
https://hdl.handle.net/10017/55154
https://hdl.handle.net/10017/55154
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.