Zobrazeno 1 - 10
of 2 392
pro vyhledávání: '"random measure"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Axioms, Vol 13, Iss 6, p 354 (2024)
In this study, we explore backward stochastic differential equations driven by a Poisson process and an independent Brownian motion, denoted for short as BSDEJs. The generator exhibits logarithmic growth in both the state variable and the Brownian co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4277700981c0426daf6e1cf058a943ac
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mhamed Eddahbi
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 1, p 26 (2023)
In this paper, we focus on investigating the well-posedness of backward stochastic differential equations with jumps (BSDEJs) driven by irregular coefficients. We establish new results regarding the existence and uniqueness of solutions for a specifi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f581f0dc2c2644a09966b9d954a82c8c
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 22, p 4608 (2023)
In this paper, we consider a 2D stochastic quasi-geostrophic equation driven by jump noise in a smooth bounded domain. We prove the local existence and uniqueness of mild Lp(D)-solutions for the dissipative quasi-geostrophic equation with a full rang
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e6743ced416042b09e6e7a4da2447bad
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Sahand Communications in Mathematical Analysis, Vol 18, Iss 3, Pp 51-68 (2021)
The present paper seeks to prove the existence and uniqueness of solutions to stochastic evolution equations in Hilbert spaces driven by both Poisson random measure and Wiener process with non-Lipschitz drift term. The proof is provided by the theory
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8c6f459900774d78b8a4a918e6e1755d