Zobrazeno 1 - 10
of 28 542
pro vyhledávání: '"quasi-likelihood"'
Autor:
Cheng, Yuzhong, Masuda, Hiroki
This paper considers estimating the parameters in a regime-switching stochastic differential equation(SDE) driven by Normal Inverse Gaussian(NIG) noise. The model under consideration incorporates a continuous-time finite state Markov chain to capture
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2412.06305
Autor:
Imamura, Takumi, Masuda, Hiroki
We consider statistical inference for a class of mixed-effects models with system noise described by a non-Gaussian integrated Ornstein-Uhlenbeck process. Under the asymptotics where the number of individuals goes to infinity with possibly unbalanced
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2412.00796
Autor:
Linero, Antonio R.
A recent trend in Bayesian research has been revisiting generalizations of the likelihood that enable Bayesian inference without requiring the specification of a model for the data generating mechanism. This paper focuses on a Bayesian nonparametric
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.20601
Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) are widely used for analysing clustered data. One well-established method of overcoming the integral in the marginal likelihood function for GLMMs is penalized quasi-likelihood (PQL) estimation, although to dat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.01026
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gloter, Arnaud, Yoshida, Nakahiro
The adaptive quasi-likelihood analysis is developed for a degenerate diffusion process. Asymptotic normality and moment convergence are proved for the quasi-maximum likelihood estimators and quasi-Bayesian estimators, in the adaptive scheme.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.15256
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.