Zobrazeno 1 - 10
of 334
pro vyhledávání: '"quantilogram"'
Autor:
Pedini, Luca, Severini, Sabrina
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2024, Vol. 42, Issue 1, pp. 1-30.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-05-2023-0255
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2024, Vol. 42, Issue 1, pp. 115-134.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-04-2024-0203
Publikováno v:
China Finance Review International, 2023, Vol. 14, Issue 3, pp. 480-521.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/CFRI-03-2023-0076
Publikováno v:
Journal of Management Science and Engineering, Vol 9, Iss 2, Pp 271-291 (2024)
This paper analyses the tail risk contagion of US market implied volatility (USIV) on China's energy futures (CEF) markets, exploring how to utilize operations in the CEF to achieve a safe haven. Leveraging CEF characteristics to simultaneously take
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/04b551f5735d45cf8160ae40176371a1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2023, Vol. 17, Issue 1, pp. 170-194.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-06-2023-0228
Publikováno v:
Journal of Central Banking Law and Institutions, Vol 3, Iss 1, Pp 57-94 (2024)
Mounting geopolitical risks have led over time to a reorientation of trade integrations across different economic blocs. As one of the increasingly dominant global blocks, the organisation comprised of Brazil, Russia, India, China, and South Africa (
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5196764eda024817b8be56690a734b2f
Publikováno v:
British Food Journal, 2022, Vol. 125, Issue 7, pp. 2368-2391.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/BFJ-09-2022-0793
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 9, Iss 1, Pp 1-27 (2023)
Abstract This study investigates tail dependence among five major cryptocurrencies, namely Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, and Bitcoin Cash, and uncertainties in the gold, oil, and equity markets. Using the cross-quantilogram method and quantile
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/57d3357469864c33be539711e35a3b6e