Zobrazeno 1 - 10
of 29
pro vyhledávání: '"proportional investment"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 5, Pp 10893-10910 (2024)
In this paper, a classical risk model with liquid reserves and proportional investment is considered, and the expected total discounted dividend before ruin of insurance companies under the threshold dividend strategy is studied. First, the integral
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2a1490c861484b798aef80691a9da1a5
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 1, Pp 2032-2050 (2024)
In this paper, an investment risk model with bilateral jumps was considered, assuming the insurer invested the surplus in two types of assets, namely, risk-free and risky ones, in a certain proportion. First, the integral-differential equations of th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c2b365fdedfa4bd79538497ded2a8d62
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 9, Pp 22301-22318 (2023)
In this paper, we consider a two-sided jumps risk model with proportional investments and random observation periods. The downward jumps represent the claim while the upward jumps represent the random returns. Suppose an insurance company invests all
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/20fea68ce04243bca3b08622bb3c93a8
Publikováno v:
Symmetry, Vol 16, Iss 5, p 612 (2024)
In order to deal with complex risk scenarios involving claims, uncertainty, and investments, we consider the ruin problems in a compound Poisson risk model with liquid reserves and proportional investments and study the expected discounted penalty fu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c644cfd2cf014eefad08a59876a71617
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 7, p 1584 (2023)
In this paper, we consider a risk model with two-sided jumps and proportional investment. The upward jumps and downward jumps represent gains and claims, respectively. Suppose the company invests all of its surplus in a certain proportion in two type
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9a261b85d5d44e34bc90f3c05fc947e7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 1, p 43 (2022)
In this paper, we study the perturbed risk model with a threshold dividend strategy and proportional investment. The insurance companies are allowed to invest their surplus in a financial market consisting of a risk-free asset and a risky asset in fi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b68106579ce6416b995c9eed31173600
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.