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Publikováno v:
Pensamiento Crítico, Vol 27, Iss 1, Pp 59-92 (2022)
En el presente artículo científico se abordará el tema de los costos económicos que asume un país al incumplir con el servicio de la deuda pública, específicamente la deuda pública externa. Los principales costos, en los cuáles existe consen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e61666512f3040198970e31478967fc1
Autor:
Schmidt, María Alicia
En la actualidad, las empresas se encuentran funcionando en un contexto caracterizado por la creciente incertidumbre en la dinámica diaria de las operaciones. La gestión del Capital de Trabajo es un elemento esencial para asegurar la supervivencia
Autor:
Ramírez Amaya, Felipe
Publikováno v:
Burrus, Jacques (2018) Análisis de los mercados financieros latinoamericanos: Colombia, Chile, Perú, México. Primera Edición. Capítulo 12 pp 234-240
Callahan, Jack. (2019). Investment Managers are Turning to Latin American Swaps. Open Markets, CMEGroup. Recuperado de: http://spr.ly/6045EZhS5
Campolieti, Giuseppe y Makarov, Roman. (2014). Financial Mathematics a Comprehensive Treatment. CRC Press
Choudhry, Moorad. (2006). The Credit Default Swap Basis, New York. United States: Bloomberg Press.
Gregory, Jon (2015). The xVA Challenge, Counterparty Credit Risk, Funding, Collateral and Capital. John Wiley & Sons
Hull, John C, y White, Alan. (1993) One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28, pp 235-254
Hull, John C, y White, Alan. (1994) Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I Single-Factor Models. Journal of Derivatives, 2 (1) 7-16
Hull, John C. (2003) Options, Futures & Other Derivatives. Fifth Edition. Prentice Hall. 23 pp 538-558
Gregory, Jon (2016). Murex-Capital and Margin Reforms in Asia – Implementation and Impact. The State of Global xVA Standards and their Adoption in Asia. Recuperado en: https://cvacentral.com/wp-content/uploads/2017/01/Murex-Singapore-Nov-16.pdf
Mosconi, Paola (2016). Introduction to Counterparty Risk. Bocconi University. Recuperado en: http://didattica.unibocconi.it/mypage/dwload.php?nomefile=Lecture_7_CVA_201820180402201111.pdf
Smith, Donald J (2015)., Understanding CVA, DVA, and FVA: Examples of Interest Rate Swap Valuation. Recuperado de http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.25109
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Callahan, Jack. (2019). Investment Managers are Turning to Latin American Swaps. Open Markets, CMEGroup. Recuperado de: http://spr.ly/6045EZhS5
Campolieti, Giuseppe y Makarov, Roman. (2014). Financial Mathematics a Comprehensive Treatment. CRC Press
Choudhry, Moorad. (2006). The Credit Default Swap Basis, New York. United States: Bloomberg Press.
Gregory, Jon (2015). The xVA Challenge, Counterparty Credit Risk, Funding, Collateral and Capital. John Wiley & Sons
Hull, John C, y White, Alan. (1993) One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28, pp 235-254
Hull, John C, y White, Alan. (1994) Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I Single-Factor Models. Journal of Derivatives, 2 (1) 7-16
Hull, John C. (2003) Options, Futures & Other Derivatives. Fifth Edition. Prentice Hall. 23 pp 538-558
Gregory, Jon (2016). Murex-Capital and Margin Reforms in Asia – Implementation and Impact. The State of Global xVA Standards and their Adoption in Asia. Recuperado en: https://cvacentral.com/wp-content/uploads/2017/01/Murex-Singapore-Nov-16.pdf
Mosconi, Paola (2016). Introduction to Counterparty Risk. Bocconi University. Recuperado en: http://didattica.unibocconi.it/mypage/dwload.php?nomefile=Lecture_7_CVA_201820180402201111.pdf
Smith, Donald J (2015)., Understanding CVA, DVA, and FVA: Examples of Interest Rate Swap Valuation. Recuperado de http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.25109
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
A partir de la crisis financiera de 2008, el concepto de riesgo de crédito en los derivados cambió, creando nuevos valores de ajuste en su valoración (xVA). Dentro de estos, se incluye el Credit Value Adjustment (CVA) y el Debit Value Adjustment (
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::287426ccb2f9b96bf7bf57405696712c
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19987
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19987
Publikováno v:
Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral
Escuela Superior Politécnica del Litoral
instacron:ESPOL
Escuela Superior Politécnica del Litoral
instacron:ESPOL
Los modelos tradicionales de evaluación de crédito miden únicamente la calidad crediticia de los deudores a nivel individual, como es el caso de las normativas emitidas por los reguladores que establecen un porcentaje fijo de provisión dependiend
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::04e07c113028a881309b143155ec9f4d
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41608
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41608
This paper deals with credit risk in the Uruguayan aggregate economy and therefore correspond to financial stability purposes. To analyze the risk associated with a portfolio of loans a nonlinear parametric model based on Merton's approach is used. "
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::2e498e31bb41679441ca5781244667ec