Are the Sovereign CDS Premia Sound Estimators of the Stock Market Returns? Evidence from the Eurozone || ¿Son las primas CDS estimadores sólidos de los rendimientos del mercado de valores? Evidencia de la Eurozona

Autor: Navarrete Wic, Ana, Di Pietro, Filippo, Martín Marín, José Luis

Publikováno v: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 25, Iss 1, Pp 130-155 (2018)

In this paper, we explore the interconnection and existing relationships between the Sovereign Credit Default Swaps (henceforth, CDS) and the stock markets of the main European countries. Thus, the goal of this paper is to test if the CDS premia can

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Are the sovereign CDS premia sound estimators of the stock market returns? Evidence from the Eurozone

Autor: Navarrete Wic, A., Filippo di-Pietro, Martín Marín, J. L.

Publikováno v: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla (US)
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idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
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RIO. Repositorio Institucional Olavide
RIO: Repositorio Institucional Olavide
Universidad Pablo de Olavide (UPO)

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