Zobrazeno 1 - 10
of 66
pro vyhledávání: '"price processes"'
Autor:
Zhang, Yu
This dissertation, which consists of three essays, studies online auctions both theoretically and empirically. The first essay studies a special online auction format used by eBay, “Buy-It- Now” (BIN) auctions, in which bidders are allowed to buy
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-2010-08-8516
Autor:
Munk, Claus, author
Publikováno v:
Financial Asset Pricing Theory, 2013, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199585496.003.0003
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Blume, Lawrence E., author, Easley, David, author
Publikováno v:
The Economy as an Evolving Complex System, III : Current Perspectives and Future Directions, 2005.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195162592.003.0004
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bowen Zhang, Cornelis W. Oosterlee
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics, 4(1), 399-426
SIAM Journal on Financial Mathematics, 4 (1), 2013
SIAM Journal on Financial Mathematics, 4 (1), 2013
We propose an efficient pricing method for arithmetic and geometric Asian options under exponential Lévy processes based on Fourier cosine expansions and Clenshaw–Curtis quadrature. The pricing method is developed for both European style and Ameri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::585d94b737667acea8afc3c0d4fe1479
https://ir.cwi.nl/pub/21612
https://ir.cwi.nl/pub/21612
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 27, no. 3 (2017), 1414-1451
While absence of arbitrage in frictionless financial markets requires price processes to be semimartingales, non-semimartingales can be used to model prices in an arbitrage-free way, if proportional transaction costs are taken into account. In this p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4853565392978cc06b08afdd4304af3e
Autor:
Cyrus A. Ramezani, Samuel J. Frame
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
The hypothesis that asset returns are normally distributed has been widely rejected. The literature has shown that empirical asset returns are highly skewed and leptokurtic. The affine jump-diffusion (AJD) model improves upon the normal specification
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c5f927b824eeafbd7f6e50f1a97b1eac
https://doi.org/10.2139/ssrn.2208923
https://doi.org/10.2139/ssrn.2208923
Autor:
Smaga, Martin
This thesis deals with the relationship between no-arbitrage and (strictly) consistent price processes for a financial market with proportional transaction costs in a discrete time model. The exact mathematical statement behind this relationship is f
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::77875507dd0800f1baff38214808fa25
https://kluedo.ub.uni-kl.de/files/3243/Dissertation_MartinSmaga.pdf
https://kluedo.ub.uni-kl.de/files/3243/Dissertation_MartinSmaga.pdf