Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"price gaps"'
Autor:
Kassie, Girma T., Wubie, Rahel Solomon, Tokgoz, Simla, Majeed, Fahd, Yitayih, Mulugeta, Rischkowsky, Barbara
Publikováno v:
Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 2019, Vol. 9, Issue 3, pp. 220-236.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JADEE-02-2018-0024
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 16, Iss 2, Pp 150-158 (2019)
This paper analyzes price gaps in the Ukrainian stock market for the case of UX index over the period 2009–2018. Using different statistical tests (Student’s t-tests, ANOVA, Mann-Whitney test) and regression analysis with dummy variables, as well
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ca380c19af9849da91ba9a5fc262330b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
According to the literature, transaction costs are influenced by several factors, ranging from institutional differences to asymmetric information. However, testing these hypotheses requires rich data not usually available in historical sources. In t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::a73b1e5e5335d7862347c325f00d40d4
https://hdl.handle.net/10086/79756
https://hdl.handle.net/10086/79756
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Alex Plastun, Guglielmo Maria Caporale
Publikováno v:
Investment Analysts Journal. 46:279-293
This paper analyses price gaps in financial markets, also known as trading, opening, common, stock or morning gaps – all these terms being used to indicate that the current day’s opening price is not the same as the previous day’s closing price
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cb82c8e05237f7ebdfd9905395af69d6
https://doi.org/10.1080/10293523.2017.1333563
https://doi.org/10.1080/10293523.2017.1333563
Statistical Arbitrage with Mean-Reverting Overnight Price Gaps on High-Frequency Data of the S&P 500
Autor:
Stübinger, Johannes, Schneider, Lucas
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management, Vol 12, Iss 2, p 51 (2019)
This paper develops a fully-fledged statistical arbitrage strategy based on a mean-reverting jump–diffusion model and applies it to high-frequency data of the S&P 500 constituents from January 1998–December 2015. In particular, the established st
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::16a0d08c5d825a7998c73030b17e124d
https://www.mdpi.com/1911-8074/12/2/51
https://www.mdpi.com/1911-8074/12/2/51