Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"portfolio performance measures optimization"'
Publikováno v:
Finance Research Letters. 29:231-238
Following the research strands of enhanced index tracking and of portfolio performance measures optimization, we propose to choose, among the feasible asset portfolios of a given market, the one that maximizes the geometric mean of the differences be
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ec716b4bbf3e94676ae6846cf6af011f
https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.08.001
https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.08.001
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.