Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"portfolio loss distribution"'
Autor:
Amir Azamtarrahian, Saeed Asadi
Publikováno v:
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران, Vol 23, Iss 76, Pp 159-184 (2018)
This paper studies credit risk management in banking industry and proposes a generic model for corporate loan portfolio loss distribution in economic downturns. Basel assumes a one-factor Gaussian copula for default correlations and introduces the re
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/31311569b1e049ca9c3ac80045828876
Autor:
Benyovszki Anamaria, Trenca Ioan
Publikováno v:
Annals of the University of Oradea: Economic Science, Vol 3, Iss 1, Pp 682-689 (2009)
The main goal of this study is to apply a macroeconomic credit risk model which links a set of macroeconomic factors and industry-specific corporate sector default rates using Romanian data over the time period from 2002:2 to 2008:2. Using the modele
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4c49c41660034bd886afb9a6013e776c
Publikováno v:
法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編 = 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編. 55:1-4
We consider the famous Vasicek model for loan portfolio distribution, which is widelyused in financial industry for computing loss distribution. The portfolio value is the sumof equal valued assets which follow the individual risk factor and one comm
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::0eee11f53f6d207099aa047028406cf3
http://hdl.handle.net/10114/9612
http://hdl.handle.net/10114/9612
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pavel Okunev
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
We propose a fast algorithm for computing the expected tranche loss in the Gaussian factor model. We test it on a 125 name portfolio with a single factor Gaussian model and show that the algorithm gives accurate results. We choose a 125 name portfoli
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5322f312342b5d3315f9ce9c73ada5a9
https://doi.org/10.2139/ssrn.739467
https://doi.org/10.2139/ssrn.739467
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.