Zobrazeno 1 - 10
of 267
pro vyhledávání: '"portfolio credit risk"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Adam Metzler, Alexandre Scott
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 1, p 25 (2020)
This paper seeks to identify computationally efficient importance sampling (IS) algorithms for estimating large deviation probabilities for the loss on a portfolio of loans. Related literature typically assumes that realised losses on defaulted loans
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/05aff386a73c4ccda97ab58caabf666b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Alexandra Fratila, Ana-Maria Săndică
Publikováno v:
Ekonomska Istraživanja, Vol 0, Iss 0, Pp 1-20 (2021)
Economic research-Ekonomska istraživanja
Volume 35
Issue 1
Economic research-Ekonomska istraživanja
Volume 35
Issue 1
Credit risk assessment represents a key instrument in the decision-making of the banking and financial institutions. In this article, we present a framework for credit risk strategies to improve portfolio efficiency under a change of macroeconomic re
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::be4854ca15dfafcf3be9f430da55bcff
https://doaj.org/article/9e79b3fcb02941e1b70d124658772b7b
https://doaj.org/article/9e79b3fcb02941e1b70d124658772b7b
Publikováno v:
Caballero, D, Lucas, A, Schwaab, B & Zhang, X 2020, ' Risk endogeneity at the lender/investor-of-last-resort ', Journal of Monetary Economics, vol. 116, pp. 283-297 . https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.11.003
Journal of Monetary Economics, 116, 283-297. Elsevier
Journal of Monetary Economics, 116, 283-297. Elsevier
To what extent can a central bank influence its own balance sheet credit risks during a financial crisis through unconventional monetary policy operations? To study this question we develop a risk measurement framework to infer the time-variation in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8a13d89687307cfa8649a853259680fd
https://research.vu.nl/en/publications/ab12751d-1c19-4ea6-afd3-5953e919dd87
https://research.vu.nl/en/publications/ab12751d-1c19-4ea6-afd3-5953e919dd87
Autor:
Andreas Mühlbacher, Thomas Guhr
Publikováno v:
Risks, Vol 6, Iss 3, p 72 (2018)
The stability of the financial system is associated with systemic risk factors such as the concurrent default of numerous small obligors. Hence, it is of utmost importance to study the mutual dependence of losses for different creditors in the case o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/91d92432eea84bb8b81a46ce2b64117e