Zobrazeno 1 - 10
of 27 443
pro vyhledávání: '"portfolio allocation"'
Publikováno v:
ECAI 2023 - 26th European Conference on Artificial Intelligence, September 30 - October 4, 2023, Krakow, Poland
Portfolio optimization tasks describe sequential decision problems in which the investor's wealth is distributed across a set of assets. Allocation constraints are used to enforce minimal or maximal investments into particular subsets of assets to co
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.10683
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Turinici, Gabriel, Brugiere, Pierre
We introduce Onflow, a reinforcement learning technique that enables online optimization of portfolio allocation policies based on gradient flows. We devise dynamic allocations of an investment portfolio to maximize its expected log return while taki
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2312.05169
Foreign Ties That Bind: Cross-Border Firm Expansions and Fund Portfolio Allocation Around the World.
Autor:
Moshirian, Fariborz1 (AUTHOR) f.moshirian@unsw.edu.au, Pham, Peter K.1 (AUTHOR) peter.pham@unsw.edu.au, Tian, Shu2 (AUTHOR) stian@adb.org, Wu, Eliza3 (AUTHOR) eliza.wu@sydney.edu.au
Publikováno v:
Journal of Financial & Quantitative Analysis. Jun2023, Vol. 58 Issue 4, p1768-1807. 40p.
Autor:
Giannakidis, Haris1, Karathanos, Louis2, Kontinopoulos, Athanasios1, Lampousis, Athanasios1, Migiakis, Petros1
Publikováno v:
Bank of Greece Economic Bulletin. Jul2024, Issue 59, p7-24. 18p.
Autor:
Markov, Maxime, Markov, Vladimir
In this paper, we explore the portfolio allocation problem involving an uncertain covariance matrix. We calculate the expected value of the Constant Absolute Risk Aversion (CARA) utility function, marginalized over a distribution of covariance matric
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2311.07478
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cerreia-Vioglio, Simone1 (AUTHOR), Ortu, Fulvio2 (AUTHOR), Rotondi, Francesco3,4 (AUTHOR), Severino, Federico5 (AUTHOR) federico.severino@fsa.ulaval.ca
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p797-828. 32p.
Publikováno v:
Applied Network Science, Vol 9, Iss 1, Pp 1-37 (2024)
Abstract Portfolio allocation represents a significant challenge within financial markets, traditionally relying on correlation or covariance matrices to delineate relationships among stocks. However, these methodologies assume time stationarity and
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e0a4bd0868254c38b7bdc596ffe6a335
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.