Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"portfelliteooria"'
Autor:
Forouzandeh, Masoumeh
The thesis examines the validity of the Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM includes components to quantify the systematic risk of assets/portfolios and evaluate the performance of assets concerning the related market. The basis of this method i
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::59da4d4c89eb422ecd5c40b7dcc88667
http://hdl.handle.net/10062/83940
http://hdl.handle.net/10062/83940
Autor:
Tammesoo, Laura Anna
Aastal 1952 pakkus Harry Markowitz välja idee, kuidas sobivalt aktsiaid portfelli valides õnnestub investeerimisriski vähendada. Kuna aktsiate osakaalude leidmiseks vajalikud aktsiate oodatavad tulusused ning tulususte kovariatsioonimaatriks ei ol
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::8c76102e8aedaa0279f1da78533ad5e1
http://hdl.handle.net/10062/68260
http://hdl.handle.net/10062/68260
Autor:
Niit, Hardo
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade portfelliteooriast ning selle põhjal optimaalsete portfellide moodustamine Balti aktsiaturu näitel. Esmalt tutvustatakse lähemalt portfelliteooriat kahe väärtpaberi ja n-väärtpaberi korra
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::a8170b3f8bb069f5783f63dc7744ebe8
http://hdl.handle.net/10062/64881
http://hdl.handle.net/10062/64881
Autor:
Käosaar, Kaisa
Bakalaureusetöös uuritakse aktivaportfelli optimiseerimist kahel meetodil. Üks optimiseerimismeetod põhineb Harry Markowitzi portfelliteoorial ja teine Kiyoharu Tagawa artiklis „Chebyshev Inequality based Approach to Chance Constrained Portfoli
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::54ce06bda228246409f95306adefba7b
http://hdl.handle.net/10062/65246
http://hdl.handle.net/10062/65246
Autor:
Kukk, Evelin
https://www.ester.ee/record=b4013162*est
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::b0a5005a9f10fe97dd6315967ef3146b
http://hdl.handle.net/10062/71521
http://hdl.handle.net/10062/71521