Zobrazeno 1 - 10
of 91
pro vyhledávání: '"portföy optimizasyonu"'
Publikováno v:
İşletme Bilimi Dergisi, Vol 11, Iss 3, Pp 214-226 (2023)
Aim: The aim of the study is to compare the performance of portfolios constructed based on variance and semi-variance using data obtained from the BIST-100 Index. Method: In the study, using the return data obtained from the adjusted weighted average
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/68204ad2017e4f379eb2da6ec94b0beb
Autor:
Azize Zehra Çelenli Başaran
Publikováno v:
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Vol 16, Iss 1, Pp 17-34 (2021)
Yatırımcı her zaman kendisine en yüksek faydayı sağlayacak olan portföyü oluşturmak istemektedir. Bu durum optimize edilmesi gereken portföy problemini ortaya çıkartır. Literatürde portföy optimizasyon problemi çözümünde genellikle
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/63f27674a45042c7bc3f0197b7b23625
Autor:
Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı-sağlam
Publikováno v:
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol 25, Iss 3, Pp 1345-1358 (2020)
Bu çalışmada, Markowitz ortalama-varyans modeli kullanılarak portföy optimizasyonu için kişisel bilgisayarda çalışan bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Uygulama, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir elektronik tablolama yazıl
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/95d02e7bda2d4304885d5eebde8d3009
Publikováno v:
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, Vol 24, Iss 1, Pp 124-129 (2018)
Geçmişte, yatırımcılar portföylerini geleneksel portföy teorisi yaklaşımına göre oluştururken, günümüzde, modern portföy teorisi yaklaşımı daha yaygın tercih edilmektedir. Modern portföy teorisinin temelleri, Harry Markowitz tara
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/98d36f41edc84cc092929ed1e1f623ae
Autor:
Erhan USTAOĞLU, Atif EVREN
Publikováno v:
Volume: 7, Issue: 1 90-102
Journal of Research in Business
Journal of Research in Business
Mean-variance portfolio optimization model has been shown to have serious drawbacks. The model assumes that assets returns are normally distributed that is not valid for most of the markets and portfolios. It also relies on assets’ covariance matri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::50bb444da3fea358c05ea9a1153011aa
https://doi.org/10.54452/jrb.1030739
https://doi.org/10.54452/jrb.1030739
Autor:
AZİMOVA, Tarana
Publikováno v:
Volume: 17, Issue: 65 277-294
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
This paper applies the mean-variance, mean-VaR, and mean-CVaR portfolio optimization approach to investigate opportunities for domestic diversification from Turkey investors’ viewpoints. We explore diversification potential and investment opportuni
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2c1de55e64b4b6bbd11b337e46056b77
https://doi.org/10.19168/jyasar.835037
https://doi.org/10.19168/jyasar.835037
Autor:
Mahammad CHARKASOV, Ali HEPŞEN
Publikováno v:
Volume: 6, Issue: 4 956-967
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Portföy optimizasyon problemlerinde Harry Markowitz’in önermiş olduğu Ortalama-Varyans modeli ile William Sharpe’ın geliştirdiği Tek Endeks modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz konusu modeller yardımıyla borsalarda işlem göre
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7c3642ef849a2d303120b596755b080a
https://doi.org/10.29106/fesa.954225
https://doi.org/10.29106/fesa.954225
Autor:
Zekai Şenol, Osman Yavuz Akbulut
Publikováno v:
Volume:, Issue: 92 161-182
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
The aim of this study is to create an optimal portfolio according to variables that can affect the firm's return and Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques. In the study, the data of the companies operating in the ISE Food, Beverage and Tob
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::09c49fee70e29e02fc26c09e37b08cf9
https://doi.org/10.25095/mufad.935545
https://doi.org/10.25095/mufad.935545
Autor:
Cengiz Toraman, Muhammed Fatih Yürük
Publikováno v:
Mukaddime, Vol 5, Iss 1, Pp 133-148 (2015)
Özet: Bu çalışmada Markowitz kuadratik programlama tabanlı modelleme ile optimal portföy seçimi Borsa İstanbul (BİST) Ulusal-100 endeksinde işlem gören şirketler üzerinden incelenmiştir. Çalışmada firmaların 02/06/2008-28/12/2012 ta
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4449acff96184ae9869e7301220023f3
Autor:
BÜBERKÖKÜ, Önder, KIZILDERE, Celal
Publikováno v:
Volume: 6, Issue: 2 148-172
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences
Bu çalışmada kripto para piyasalarına dayalı statik ve dinamik portföy optimizasyon analizlerine yer verilmiştir. Analizlerde şartlı riske maruz değer yöntemi, risk paritesi yöntemi, minimum varyans yöntemi, Shrape rasyosu yöntemi ile e
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cb120ba323e40bd582b514954f129053
https://doi.org/10.46452/baksoder.1163470
https://doi.org/10.46452/baksoder.1163470