Zobrazeno 1 - 10
of 803
pro vyhledávání: '"poisson random measure"'
Publikováno v:
Axioms, Vol 13, Iss 6, p 354 (2024)
In this study, we explore backward stochastic differential equations driven by a Poisson process and an independent Brownian motion, denoted for short as BSDEJs. The generator exhibits logarithmic growth in both the state variable and the Brownian co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4277700981c0426daf6e1cf058a943ac
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mhamed Eddahbi
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 1, p 26 (2023)
In this paper, we focus on investigating the well-posedness of backward stochastic differential equations with jumps (BSDEJs) driven by irregular coefficients. We establish new results regarding the existence and uniqueness of solutions for a specifi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f581f0dc2c2644a09966b9d954a82c8c
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 22, p 4608 (2023)
In this paper, we consider a 2D stochastic quasi-geostrophic equation driven by jump noise in a smooth bounded domain. We prove the local existence and uniqueness of mild Lp(D)-solutions for the dissipative quasi-geostrophic equation with a full rang
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e6743ced416042b09e6e7a4da2447bad
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Sahand Communications in Mathematical Analysis, Vol 18, Iss 3, Pp 51-68 (2021)
The present paper seeks to prove the existence and uniqueness of solutions to stochastic evolution equations in Hilbert spaces driven by both Poisson random measure and Wiener process with non-Lipschitz drift term. The proof is provided by the theory
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8c6f459900774d78b8a4a918e6e1755d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Axioms, Vol 12, Iss 1, p 26 (2022)
We deal with a multidimensional Markovian backward stochastic differential equation driven by a Poisson random measure and independent Brownian motion (BSDEJ for short). As a first result, we prove, under the Lipschitz condition, that the BSDEJ’s a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/05e7612aa0e24c31b35df4a57e69a1b3
Autor:
Zixuan Li, Jingtao Shi
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 21, p 4062 (2022)
The stochastic linear–quadratic optimal control problem with Poisson jumps is addressed in this paper. The coefficients in the state equation and the weighting matrices in the cost functional are all deterministic but are allowed to be indefinite.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/365b28f73c7f498dad72e14b2515b69f
Publikováno v:
In Statistics and Probability Letters April 2025 219